L*******t
发帖数: 2385 | 1 我需要在一个函数中计算20000个implied Vol。使用Matlab，matlab给的函数太慢了。
我想自己些一个，请教各位大牛，有没有比较快速的算法？
谢谢啦！ |
l***u
发帖数: 91 | 2 20K 个implied vol应该很快啊 一般都是Newton-Raphson
具体看你那20K的implied vol都是什么关系 有没有办法优化Newton Raphson的初始值
来更快的收敛 |
g****e
发帖数: 1829 | 3 怎么个慢法？
【在 L*******t 的大作中提到】
: 我需要在一个函数中计算20000个implied Vol。使用Matlab，matlab给的函数太慢了。
: 我想自己些一个，请教各位大牛，有没有比较快速的算法？
: 谢谢啦！
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L*******t
发帖数: 2385 | 4 我用matlab的fsolve一个一个解，需要几十秒吧，可惜这个function我需要optimize然
后得到参数的，所以希望有非常快速的解决办法。。
另外再问一下，我的object function是通过蒙特卡洛模拟得到函数值的，这个怎么优
化？
【在 g****e 的大作中提到】
: 怎么个慢法？
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g****e
发帖数: 1829 | 5 如果是只想用matlab，而且你发现你的matlab code有for loop，那么用cellfun（或者
arrayfun）可以加快很多。你把fsolve和monte carlo都用cellfun vectorize应该会好
很多。如果是serial的（就是没法并行化），那么你只能换语言。
一般好的matlab code没有for loop。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 我用matlab的fsolve一个一个解，需要几十秒吧，可惜这个function我需要optimize然
: 后得到参数的，所以希望有非常快速的解决办法。。
: 另外再问一下，我的object function是通过蒙特卡洛模拟得到函数值的，这个怎么优
: 化？
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L*******t
发帖数: 2385 | 6 谢谢了大牛。。
我试试看。。
【在 g****e 的大作中提到】
: 如果是只想用matlab，而且你发现你的matlab code有for loop，那么用cellfun（或者
: arrayfun）可以加快很多。你把fsolve和monte carlo都用cellfun vectorize应该会好
: 很多。如果是serial的（就是没法并行化），那么你只能换语言。
: 一般好的matlab code没有for loop。
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S*********g
发帖数: 5298 | 7 如果是最近几年的matlab版本的话
如果for-loop里没有你自己自定义的function
那么for loop的速度至少不会比vector的慢
【在 g****e 的大作中提到】
: 如果是只想用matlab，而且你发现你的matlab code有for loop，那么用cellfun（或者
: arrayfun）可以加快很多。你把fsolve和monte carlo都用cellfun vectorize应该会好
: 很多。如果是serial的（就是没法并行化），那么你只能换语言。
: 一般好的matlab code没有for loop。
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g****e
发帖数: 1829 | 8 2009年以后的matlab优化了for loop，但是没有arrayfun快。正如你所说的，很多时候
loop里面都有自己的function
【在 S*********g 的大作中提到】
: 如果是最近几年的matlab版本的话
: 如果for-loop里没有你自己自定义的function
: 那么for loop的速度至少不会比vector的慢
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