m****r
发帖数: 141 | 1 电面 时 被问到 如何用 Black-Scholes 计算 call option 价格，
我觉得 直接 背公式 不好，而且 那末多参数， 应该有个 概念性的陈述。
应该怎莫说 才能 条理 清晰， 让 面官 知道 我的意思 ？
谢谢 |
p**********m
发帖数: 143 | 2 我随便瞎说两句。
金融模型其实原理都不太难懂，麻烦的地方在弄清楚于模型理那么多参数应该去哪里弄
，怎么样弄。 |
C******n
发帖数: 9204 | 3 可能是在考你S=K，r=0附近那个approximate solution？ |
D*********Y
发帖数: 3382 | 4 自己加俩assumption是啥个意思
【在 C******n 的大作中提到】
: 可能是在考你S=K，r=0附近那个approximate solution？
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D*********Y
发帖数: 3382 | 5 可能是问怎么弄sigma吧。
sigma是用historical volatility吗？还是implied volatility from other option呢？
【在 p**********m 的大作中提到】
: 我随便瞎说两句。
: 金融模型其实原理都不太难懂，麻烦的地方在弄清楚于模型理那么多参数应该去哪里弄
: ，怎么样弄。
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C******n
发帖数: 9204 | 6 我解释了，这个情况下有个近似解。忘了三本书里哪个解过，可能是crack那本。
【在 D*********Y 的大作中提到】
: 自己加俩assumption是啥个意思
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D*********Y
发帖数: 3382 | 7 哪三本书？
【在 C******n 的大作中提到】
: 我解释了，这个情况下有个近似解。忘了三本书里哪个解过，可能是crack那本。
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x********o
发帖数: 519 | 8 就算给你所有参数，你怎么implement BS 公式？
【在 m****r 的大作中提到】
: 电面 时 被问到 如何用 Black-Scholes 计算 call option 价格，
: 我觉得 直接 背公式 不好，而且 那末多参数， 应该有个 概念性的陈述。
: 应该怎莫说 才能 条理 清晰， 让 面官 知道 我的意思 ？
: 谢谢
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m****r
发帖数: 141 | 9 说的对， 我只想弄清楚， 面官到底是想考察我什么，
谢谢
【在 x********o 的大作中提到】
: 就算给你所有参数，你怎么implement BS 公式？
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