m****r 发帖数: 141 | 1 电面 时 被问到 如何用 Black-Scholes 计算 call option 价格,
我觉得 直接 背公式 不好,而且 那末多参数, 应该有个 概念性的陈述。
应该怎莫说 才能 条理 清晰, 让 面官 知道 我的意思 ?
谢谢 |
p**********m 发帖数: 143 | 2 我随便瞎说两句。
金融模型其实原理都不太难懂,麻烦的地方在弄清楚于模型理那么多参数应该去哪里弄
,怎么样弄。 |
C******n 发帖数: 9204 | 3 可能是在考你S=K,r=0附近那个approximate solution? |
D*********Y 发帖数: 3382 | 4 自己加俩assumption是啥个意思
【在 C******n 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 可能是在考你S=K,r=0附近那个approximate solution?
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D*********Y 发帖数: 3382 | 5 可能是问怎么弄sigma吧。
sigma是用historical volatility吗?还是implied volatility from other option呢?
【在 p**********m 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 我随便瞎说两句。 : 金融模型其实原理都不太难懂,麻烦的地方在弄清楚于模型理那么多参数应该去哪里弄 : ,怎么样弄。
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C******n 发帖数: 9204 | 6 我解释了,这个情况下有个近似解。忘了三本书里哪个解过,可能是crack那本。
【在 D*********Y 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 自己加俩assumption是啥个意思
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D*********Y 发帖数: 3382 | 7 哪三本书?
【在 C******n 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 我解释了,这个情况下有个近似解。忘了三本书里哪个解过,可能是crack那本。
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x********o 发帖数: 519 | 8 就算给你所有参数,你怎么implement BS 公式?
【在 m****r 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 电面 时 被问到 如何用 Black-Scholes 计算 call option 价格, : 我觉得 直接 背公式 不好,而且 那末多参数, 应该有个 概念性的陈述。 : 应该怎莫说 才能 条理 清晰, 让 面官 知道 我的意思 ? : 谢谢
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m****r 发帖数: 141 | 9 说的对, 我只想弄清楚, 面官到底是想考察我什么,
谢谢
【在 x********o 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 就算给你所有参数,你怎么implement BS 公式?
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