问一个Ito process 的dynamic - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 问一个Ito process 的dynamic

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h****y 发帖数: 49	1 Yt=int_0^t(t-s)dWs 求dYt 多谢！！
h****y 发帖数: 49	2 dYt=Btdt 搞出来了。。。
s*******0 发帖数: 3461	3 求过程
n******i 发帖数: 118	4 Simply use integration by parts. In fact the process 1/m!int_0^t (t-s)^m dWs is called the m-fold integrated Brownian motion which has been studied a lot in the past ten years. 【在 s******0 的大作中提到】 : 求过程

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