S*******s
发帖数: 13043 | 1 最近拿一些etf玩，验证一些交易策略。也不是什么高级策略，都是大家耳熟能详，都
是在收盘价格上折腾。就这个收盘价我发现一个现象，似乎没见有文章提到过：同一天
的close price经常会变。
令
p1= 当天4:00pm BBG上显示的实时价格
p2= 当天6:00pm yahoo/cboe上显示的当日close price
p3= 第二天yahoo/cboe上显示的前日close price
这三个数经常互相不等。
放到交易策略里产生的交易信号可以完全相反。也就是说，当时决定要买而且也买了，
晚上就发现实际上应该卖。这种情况一般是怎么处理的？ |
S*********g
发帖数: 5298 | 2 use whatever price you can realize in real trading. Otherwise, you will have
to use different slippage model for different prices you use.
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8
【在 S*******s 的大作中提到】
: 最近拿一些etf玩，验证一些交易策略。也不是什么高级策略，都是大家耳熟能详，都
: 是在收盘价格上折腾。就这个收盘价我发现一个现象，似乎没见有文章提到过：同一天
: 的close price经常会变。
: 令
: p1= 当天4:00pm BBG上显示的实时价格
: p2= 当天6:00pm yahoo/cboe上显示的当日close price
: p3= 第二天yahoo/cboe上显示的前日close price
: 这三个数经常互相不等。
: 放到交易策略里产生的交易信号可以完全相反。也就是说，当时决定要买而且也买了，
: 晚上就发现实际上应该卖。这种情况一般是怎么处理的？
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S*******s
发帖数: 13043 | 3 出现顶楼最后那段里的哪种情况怎么办，不理还是清盘还是反转？
have
【在 S*********g 的大作中提到】
: use whatever price you can realize in real trading. Otherwise, you will have
: to use different slippage model for different prices you use.
:
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S*********g
发帖数: 5298 | 4 You should not use the information that you get the next morning. If you do,
you shall mark your trade price as the next days price available around
opening.
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【在 S*******s 的大作中提到】
: 出现顶楼最后那段里的哪种情况怎么办，不理还是清盘还是反转？
:
: have
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S*******s
发帖数: 13043 | 5 可是系统calibrate的是第二天才最后确定的前一天的收盘价呀。所有参数都是根据这
样的历史数据确定的。
do,
【在 S*********g 的大作中提到】
: You should not use the information that you get the next morning. If you do,
: you shall mark your trade price as the next days price available around
: opening.
:
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w**********y
发帖数: 1691 | 6 应该用BLG download的historical data吧？ |
w**********y
发帖数: 1691 | 7 而且你的策略怎么能依赖finance service company给的data呢？
NBBO 16:00:00 的data应该是唯一的吧？这是你应该用的，算上你自己的slippage的
assumption |
S*******s
发帖数: 13043 | 8 这个和yahoo/cboe的historical是一样的，就是上面说的p3。关键是4：00pm的时候不
存在,只有p1 。
【在 w**********y 的大作中提到】
: 应该用BLG download的historical data吧？
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w**********y
发帖数: 1691 | 9 In average, what is p1 - p3? after dividend adj. It will be strange if that
is large.
【在 S*******s 的大作中提到】
: 这个和yahoo/cboe的historical是一样的，就是上面说的p3。关键是4：00pm的时候不
: 存在,只有p1 。
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z***e
发帖数: 5600 | 10 4:15 close vs 4 close?
Last price vs mid?
Data issues aside, if your model is very sensitive to a few pennies of
difference at close, the model may not be robust enough...
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【在 S*******s 的大作中提到】
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: 是在收盘价格上折腾。就这个收盘价我发现一个现象，似乎没见有文章提到过：同一天
: 的close price经常会变。
: 令
: p1= 当天4:00pm BBG上显示的实时价格
: p2= 当天6:00pm yahoo/cboe上显示的当日close price
: p3= 第二天yahoo/cboe上显示的前日close price
: 这三个数经常互相不等。
: 放到交易策略里产生的交易信号可以完全相反。也就是说，当时决定要买而且也买了，
: 晚上就发现实际上应该卖。这种情况一般是怎么处理的？
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S*******s
发帖数: 13043 | 11 最近拿一些etf玩，验证一些交易策略。也不是什么高级策略，都是大家耳熟能详，都
是在收盘价格上折腾。就这个收盘价我发现一个现象，似乎没见有文章提到过：同一天
的close price经常会变。
令
p1= 当天4:00pm BBG上显示的实时价格
p2= 当天6:00pm yahoo/cboe上显示的当日close price
p3= 第二天yahoo/cboe上显示的前日close price
这三个数经常互相不等。
放到交易策略里产生的交易信号可以完全相反。也就是说，当时决定要买而且也买了，
晚上就发现实际上应该卖。这种情况一般是怎么处理的？ |
S*********g
发帖数: 5298 | 12 use whatever price you can realize in real trading. Otherwise, you will have
to use different slippage model for different prices you use.
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: 最近拿一些etf玩，验证一些交易策略。也不是什么高级策略，都是大家耳熟能详，都
: 是在收盘价格上折腾。就这个收盘价我发现一个现象，似乎没见有文章提到过：同一天
: 的close price经常会变。
: 令
: p1= 当天4:00pm BBG上显示的实时价格
: p2= 当天6:00pm yahoo/cboe上显示的当日close price
: p3= 第二天yahoo/cboe上显示的前日close price
: 这三个数经常互相不等。
: 放到交易策略里产生的交易信号可以完全相反。也就是说，当时决定要买而且也买了，
: 晚上就发现实际上应该卖。这种情况一般是怎么处理的？
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S*******s
发帖数: 13043 | 13 出现顶楼最后那段里的哪种情况怎么办，不理还是清盘还是反转？
have
【在 S*********g 的大作中提到】
: use whatever price you can realize in real trading. Otherwise, you will have
: to use different slippage model for different prices you use.
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S*********g
发帖数: 5298 | 14 You should not use the information that you get the next morning. If you do,
you shall mark your trade price as the next days price available around
opening.
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: 出现顶楼最后那段里的哪种情况怎么办，不理还是清盘还是反转？
:
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S*******s
发帖数: 13043 | 15 可是系统calibrate的是第二天才最后确定的前一天的收盘价呀。所有参数都是根据这
样的历史数据确定的。
do,
【在 S*********g 的大作中提到】
: You should not use the information that you get the next morning. If you do,
: you shall mark your trade price as the next days price available around
: opening.
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w**********y
发帖数: 1691 | 16 应该用BLG download的historical data吧？ |
w**********y
发帖数: 1691 | 17 而且你的策略怎么能依赖finance service company给的data呢？
NBBO 16:00:00 的data应该是唯一的吧？这是你应该用的，算上你自己的slippage的
assumption |
S*******s
发帖数: 13043 | 18 这个和yahoo/cboe的historical是一样的，就是上面说的p3。关键是4：00pm的时候不
存在,只有p1 。
【在 w**********y 的大作中提到】
: 应该用BLG download的historical data吧？
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w**********y
发帖数: 1691 | 19 In average, what is p1 - p3? after dividend adj. It will be strange if that
is large.
【在 S*******s 的大作中提到】
: 这个和yahoo/cboe的historical是一样的，就是上面说的p3。关键是4：00pm的时候不
: 存在,只有p1 。
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z***e
发帖数: 5600 | 20 4:15 close vs 4 close?
Last price vs mid?
Data issues aside, if your model is very sensitive to a few pennies of
difference at close, the model may not be robust enough...
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【在 S*******s 的大作中提到】
: 最近拿一些etf玩，验证一些交易策略。也不是什么高级策略，都是大家耳熟能详，都
: 是在收盘价格上折腾。就这个收盘价我发现一个现象，似乎没见有文章提到过：同一天
: 的close price经常会变。
: 令
: p1= 当天4:00pm BBG上显示的实时价格
: p2= 当天6:00pm yahoo/cboe上显示的当日close price
: p3= 第二天yahoo/cboe上显示的前日close price
: 这三个数经常互相不等。
: 放到交易策略里产生的交易信号可以完全相反。也就是说，当时决定要买而且也买了，
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j********5
发帖数: 281 | 21 close price 是最后交易截止的一段时间的平均价,这个肯定是波动的.
close time有点不一样,period也可能有不一样.
而且你不在trading,没有把trade打进去,不知道精确价格很正常.
BBG有点延迟,除非你PAY FOR EXTRA FEE.
第2天的价格应该来说是准确的,但第2天知道了也没用了.
所以.....这种情况很正常,你也不好处理.
但你研究的是策略的嘛,不是那几个点如果最后15分钟20%VOL,你也只能认了啊.
YAHOO的价格在有些上面比BBG快,BBG有延迟. |
