h****y
发帖数: 49 | 1 用bull spread replicate digital:
long C(K-dS), short C(K+dS)
当spot在 K-dS 和 K 之间，会over price，有什么简单的方法modify，得到更精确的
price？
同理在K 和 K+dS 之间会under price, 应该可以用同样的方法modify.
多谢各位大牛！ | j********5
发帖数: 281 | 2 条件还有啥?
第1反应是VERTICAL SPREAD
第2反应是DS变 | h****y
发帖数: 49 | 3 请问什么是DS变？
没有别的条件: (
【在 j********5 的大作中提到】
: 条件还有啥?
: 第1反应是VERTICAL SPREAD
: 第2反应是DS变
| j********5
发帖数: 281 | 4 额...我的第2反应不太靠谱..K+-DS,,当你把DS逐渐缩小的时候,价格就在 +/- DS区间
里面逐渐精确...2分法,一个程序就出来了.
虽然我觉得VERTICAL SPREAD才是正确答案.
【在 h****y 的大作中提到】
: 请问什么是DS变？
: 没有别的条件: (
| h****y
发帖数: 49 | 5 是啊我的问题就是当用VERTICAL SPREAD时，在K－DS到K之间这样给出的价格会高估，
有什么方法可以简单modify一下，得到更精确的值。或者怎样估计这个偏差。 | j********5
发帖数: 281 | 6 我不是做这个的,你就要看有没有做这个的人来回答了,我只是说我的理解.
DS逐渐变小,K-DS和K+DS的范围越来越小,最后会趋近一条vertical line. 但在很小的
DS的时候,依然可以得到一个价格,这个价格的波动范围就是2DS,DS越小,这个价格越精
确.所以我才说用2分法写一个程序.
【在 h****y 的大作中提到】
: 是啊我的问题就是当用VERTICAL SPREAD时，在K－DS到K之间这样给出的价格会高估，
: 有什么方法可以简单modify一下，得到更精确的值。或者怎样估计这个偏差。
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