G******t
发帖数: 21 | 1 楼主马上有个面试。是在convertable bonds department. The position would
entail modeling the risk/exposure of convertable bond trasactions.
想请
问下大神们这个职位是具体干什么的。怎么操作？
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J*****n
发帖数: 4859 | 2 IB risk的东西，无非就是VAR和greeks。
CB的东西其实比较复杂，没做过就不要看了。
金融方面，把VAR的定义和几个Greeks之间的变换互动搞明白了，就可以了。 |
L*******t
发帖数: 2385 | 3 外行求教，CB的话，业界的pricing和学术界的pricing方法有不同之处吗？
【在 J*****n 的大作中提到】
: IB risk的东西，无非就是VAR和greeks。
: CB的东西其实比较复杂，没做过就不要看了。
: 金融方面，把VAR的定义和几个Greeks之间的变换互动搞明白了，就可以了。
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x******a
发帖数: 6336 | |
l******i
发帖数: 1404 | 5 通过capture market inefficiency来buy cheap volatility embeded in the
convertible bonds。 |
G******t
发帖数: 21 | 6
问问大牛
【在 L*******t 的大作中提到】
: 外行求教，CB的话，业界的pricing和学术界的pricing方法有不同之处吗？
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G******t
发帖数: 21 | 7
谢谢大牛了！！
【在 J*****n 的大作中提到】
: IB risk的东西，无非就是VAR和greeks。
: CB的东西其实比较复杂，没做过就不要看了。
: 金融方面，把VAR的定义和几个Greeks之间的变换互动搞明白了，就可以了。
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