被一个面试题搞迷糊了 - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 被一个面试题搞迷糊了

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J******u 发帖数: 26	1 Two bonds have default probability 40%, 50% respectively. What's their max and min correlation? What's the range of probability of at least one bond default? 我说correlation范围（-1，1），面试官说不对，又问那如果default概率是60%，50% 呢？
s********r 发帖数: 529	2 推荐你看一个链接里面的文档，是讲的default correlation的问题，看过之后相信你就理解面试者想要的答案了.看了之后可以再上来大家讨论一下啊 http://www.math.ust.hk/~maykwok/courses/Dyn_Cred_Models/Topic2.
t********t 发帖数: 1264	3 (-0.81,0.81)
J*****n 发帖数: 4859	4 这不是绿皮书的原题么？

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