F**********t
发帖数: 47 | 1 http://public.econ.duke.edu/~get/snp.html
他在 Duke， ＮＹＵ 和 University of North Carolina at Chapel Hill 开过这
方面的课，
有人了解吗？
我还是一个在校学生， 正在看他的论文，以及这方面的文档， 因为没有Ｃ＋＋的基
础，所以看起来很慢。
有人知道，并且愿意一起讨论的话， 请站内联系。
如果，你在美国东部，可以请吃饭。
谢谢！ |
L*******t
发帖数: 2385 | 2 Gallant和Tauchen写过一系列SNP的paper。我Email过Chernov，他说这个方法是在“
Dark age”当没有更好方法的时候才发明的。
而且这个方法的硬伤是有curse of dimensionality，你的数据用的很多的时候，方法
会变得异常慢，而且编程实现很有困难。
推荐你看看Andersen, Fusari, Todorov 2012的文章，如果你想用这个fit期权数据的
话。。。
【在 F**********t 的大作中提到】
: http://public.econ.duke.edu/~get/snp.html
: 他在 Duke， ＮＹＵ 和 University of North Carolina at Chapel Hill 开过这
: 方面的课，
: 有人了解吗？
: 我还是一个在校学生， 正在看他的论文，以及这方面的文档， 因为没有Ｃ＋＋的基
: 础，所以看起来很慢。
: 有人知道，并且愿意一起讨论的话， 请站内联系。
: 如果，你在美国东部，可以请吃饭。
: 谢谢！
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j*******s
发帖数: 74 | 3 他们的EMM方法里好像主要用到的就是这个snp。我也一直想搞懂他们的code，可是还没
有读懂。
【在 F**********t 的大作中提到】
: http://public.econ.duke.edu/~get/snp.html
: 他在 Duke， ＮＹＵ 和 University of North Carolina at Chapel Hill 开过这
: 方面的课，
: 有人了解吗？
: 我还是一个在校学生， 正在看他的论文，以及这方面的文档， 因为没有Ｃ＋＋的基
: 础，所以看起来很慢。
: 有人知道，并且愿意一起讨论的话， 请站内联系。
: 如果，你在美国东部，可以请吃饭。
: 谢谢！
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j*******s
发帖数: 74 | 4 那现在比较好的方法是什么呢？
感觉Gallant和Tauchen好像很牛啊。
【在 L*******t 的大作中提到】
: Gallant和Tauchen写过一系列SNP的paper。我Email过Chernov，他说这个方法是在“
: Dark age”当没有更好方法的时候才发明的。
: 而且这个方法的硬伤是有curse of dimensionality，你的数据用的很多的时候，方法
: 会变得异常慢，而且编程实现很有困难。
: 推荐你看看Andersen, Fusari, Todorov 2012的文章，如果你想用这个fit期权数据的
: 话。。。
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F**********t
发帖数: 47 | 5 是的，SNP和EMM有用C++写好的程序，
我现在就是想搞清楚怎样用这两个程序。
可是，我以前用 SAS和matlab， 从来没有用过C++， 所以很头疼。 |
j*******s
发帖数: 74 | 6 一点没错。我说的就是他们的C++写的SNP和EMM的code。
到现在还没有读懂，也不知道怎么用。
希望有大牛能指点一下。呵呵
【在 F**********t 的大作中提到】
: 是的，SNP和EMM有用C++写好的程序，
: 我现在就是想搞清楚怎样用这两个程序。
: 可是，我以前用 SAS和matlab， 从来没有用过C++， 所以很头疼。
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