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发信人: optionstock (W2B), 信区: Statistics
标 题: 讨论一道面试题
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Mar 23 19:09:51 2014, 美东)
关于R的，给某一年的1000支股票的每日交易量，和收盘价。想找这样一个回归函数
今日收盘价=f(昨日开盘价，昨日收盘价，昨日成交量)
有下面一些想法，抛砖引玉，欢迎大家讨论：
把大约1000*270条数据放一起做回归感觉不靠谱，有的股票六七百块一股，有的股票才
不到一块钱一股。
把每个股票都scale一下，然后还是把1000*270条数据放一起做回归。
每个股票单独做回归
把股票分类，然后每一类都做一个回归，怎么分类？
分红，突发信息等引起的突然估价变动，要不要作为outlier除去？咱们就不要去考虑
去网上找这些分红等信息了，就用给的每日交易量，和收盘价做。 |
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