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Quant版 - 忽然开始怀疑MCMC的收敛性..
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话题: mcmc话题: 收敛性话题: 样本话题: gibbs话题: 真实
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g*****o
发帖数: 812
1
用gibbs算法对一个两层的changepoint问题进行模拟.
事先先用真实值算出了样本.
然后把样本带入gibbs计算, 最后得出来的模拟值的期望都和用来算样本的真实值有差
距, 而且无论怎么调整样本量, 这个期望都挺稳定的, 稳定地和真实值有差距...
w**********y
发帖数: 1691
2
1. 你说的这玩意不叫收敛性
2. 十有八九是你的simulation setup有错了
3. 什么公司的哪种项目需要用mcmc?
g*****o
发帖数: 812
3
再去教辅平台上看了一眼, 老师又上传了个新文件, 估计是原来的文件有错. 运行之后
果然正常了

【在 w**********y 的大作中提到】
: 1. 你说的这玩意不叫收敛性
: 2. 十有八九是你的simulation setup有错了
: 3. 什么公司的哪种项目需要用mcmc?

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question about skill set一般用什么方法来提高mcmc的速度?
第一次onsite挂了,求祝福&分享经验一道面试题
这两天可真发愁阿.....做Markov chain Monte Carlo 是用matlab 还是R 快一点,都各自有现成的函数可以调用吗?
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