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发信人: biokold (kold), 信区: Statistics
标 题: regression的问题：怎么处理bad data
发信站: BBS 未名空间站 (Fri May 16 02:40:37 2014, 美东)
现在要做一个线性回归分析。数据是每5分钟记录一次的股票价格，共10年时间。
问题有
1.怎样判断数据是否是错的（比如太离谱的，负的等等）？有什么一般的方法判断吗？
2.怎么处理错的数据，直接扔掉？因为要做回归，比如regressor选为过去1天的数字，
那么就不能扔掉。这时要把错的数据改成一个猜测的数字吗？
3.有什么通用的办法引入一个权重，使得近期的数据权重更大？比如指数函数还是多项
式函数，哪个更合理？
谢谢！ |
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