h******5
发帖数: 58 | 1 c++零基础，但工作需要，也得顶着头皮上，看了点tutorial就开始program了。
最近要解决一个问题是用一些sample来fit normal distribution 算出最小二乘方下的
normal distribution 的parameters。easypeasy 吧？但是我就是不会做。。。找了
个GSL的library，但里面貌似搞的过于复杂，apply到我的project 上compile不出来。
不知道是什么原因。版上有没有人做过同样的东西？可否分享一下。如果能分享那一小
部分的code或者网上能找到的code，那就感激不尽啦。（实在基础太差，不是一点就能
点通的。。。）
我之前用的是一下的example，可惜太笨了不会用，也没有100%明白他再搞什么东西。
https://www.gnu.org/software/gsl/manual/html_node/Example-programs-for-
Nonlinear-Least_002dSquares-Fitting.html#Example-programs-for-Nonlinear-
Least_002dSquares-Fitting
公司突然要把所有的model都用C++来写。再解决不了问题就要被fire了）：（ |
b*********n
发帖数: 2284 | 2 貌似你就需要一个optimizer。这个东西网上应该很多，别自己写。
【在 h******5 的大作中提到】
: c++零基础，但工作需要，也得顶着头皮上，看了点tutorial就开始program了。
: 最近要解决一个问题是用一些sample来fit normal distribution 算出最小二乘方下的
: normal distribution 的parameters。easypeasy 吧？但是我就是不会做。。。找了
: 个GSL的library，但里面貌似搞的过于复杂，apply到我的project 上compile不出来。
: 不知道是什么原因。版上有没有人做过同样的东西？可否分享一下。如果能分享那一小
: 部分的code或者网上能找到的code，那就感激不尽啦。（实在基础太差，不是一点就能
: 点通的。。。）
: 我之前用的是一下的example，可惜太笨了不会用，也没有100%明白他再搞什么东西。
: https://www.gnu.org/software/gsl/manual/html_node/Example-programs-for-
: Nonlinear-Least_002dSquares-Fitting.html#Example-programs-for-Nonlinear-
|
h******5
发帖数: 58 | 3 对，就是一个简单的optimizer。但就是找不到一个好的example。如果你有知道或找的
到好的example，可否分享下
【在 b*********n 的大作中提到】
: 貌似你就需要一个optimizer。这个东西网上应该很多，别自己写。
|
w*******x
发帖数: 489 | 4 推荐一个通用non-linear optimization package： http://ab-initio.mit.edu/wiki/index.php/NLopt
简单义用， 看tutorial，
http://ab-initio.mit.edu/wiki/index.php/NLopt_Tutorial
只要写个你要optimize 的function就行了。
【在 h******5 的大作中提到】
: c++零基础，但工作需要，也得顶着头皮上，看了点tutorial就开始program了。
: 最近要解决一个问题是用一些sample来fit normal distribution 算出最小二乘方下的
: normal distribution 的parameters。easypeasy 吧？但是我就是不会做。。。找了
: 个GSL的library，但里面貌似搞的过于复杂，apply到我的project 上compile不出来。
: 不知道是什么原因。版上有没有人做过同样的东西？可否分享一下。如果能分享那一小
: 部分的code或者网上能找到的code，那就感激不尽啦。（实在基础太差，不是一点就能
: 点通的。。。）
: 我之前用的是一下的example，可惜太笨了不会用，也没有100%明白他再搞什么东西。
: https://www.gnu.org/software/gsl/manual/html_node/Example-programs-for-
: Nonlinear-Least_002dSquares-Fitting.html#Example-programs-for-Nonlinear-
|
L******g
发帖数: 1371 | 5 是的
nlopt 很赞
我就用这个做lasso.
【在 w*******x 的大作中提到】
: 推荐一个通用non-linear optimization package： http://ab-initio.mit.edu/wiki/index.php/NLopt
: 简单义用， 看tutorial，
: http://ab-initio.mit.edu/wiki/index.php/NLopt_Tutorial
: 只要写个你要optimize 的function就行了。
|
h******5
发帖数: 58 | 6 Thank you all for sharing the info. I almostly solved the issue by using the
GSL library. The last problem I got is that the optimizer is not strong
enough when the initial parameters guess are not close to what they should
be. I used 13 sample data to fit a normal distribution density function (x =
returns, y=densities ). Based on the sample data, mu shoulbe be close to 0
and sigma should be close to 0.02. When I put 0 as inital mu and 0.15 as
initial sigma, the result is good. But when I try 0.005 as initial mu and 0.
15 as initial signma. I got an error when "Iteration is not making progress
towards solution" . Any people have idea on this?
Thanks |
s*****e
发帖数: 559 | 7 it means your initial condition is bad, you can just stick on 0, 0.15.
the
=
0
0.
progress
【在 h******5 的大作中提到】
: Thank you all for sharing the info. I almostly solved the issue by using the
: GSL library. The last problem I got is that the optimizer is not strong
: enough when the initial parameters guess are not close to what they should
: be. I used 13 sample data to fit a normal distribution density function (x =
: returns, y=densities ). Based on the sample data, mu shoulbe be close to 0
: and sigma should be close to 0.02. When I put 0 as inital mu and 0.15 as
: initial sigma, the result is good. But when I try 0.005 as initial mu and 0.
: 15 as initial signma. I got an error when "Iteration is not making progress
: towards solution" . Any people have idea on this?
: Thanks
|
