有没有什么能做解析解的百慕大型期权？ - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 有没有什么能做解析解的百慕大型期权？

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话题: 析解话题: 百慕大话题: 做解话题: 期权话题: american

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E***e 发帖数: 3430	1 要path dependent 但是要离散型的dependence 最好有解析解没有的话差分或者树慢一点保证收敛也行主要想测试一下随机数谢谢了！
L*******t 发帖数: 2385	2 你是说American Options，但是在离散时间点上Evaluate? 连续时间不行么？连续时间的American倒有closed form solution 【在 E***e 的大作中提到】 : 要path dependent : 但是要离散型的dependence : 最好有解析解 : 没有的话差分或者树慢一点保证收敛也行 : 主要想测试一下随机数 : 谢谢了！
E***e 发帖数: 3430	3 测试Monte Carlo随机数没法用连续的仔细想了一下百慕大型也不对我需要那种每年都有现金流但是期权还不能早早死掉的百慕大型现金流一发生期权就死了对不最后用一筐子不同熟期的欧式做了效果也还可以而且有精确解【在 L*******t 的大作中提到】 : 你是说American Options，但是在离散时间点上Evaluate? : 连续时间不行么？ : 连续时间的American倒有closed form solution

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