f*******y
发帖数: 267 | 1 如果我想fit stock prices or FX prices with whatever model (VAR, ARMA， etc),
用于prediction, 利用kalman filter和observation来修正estimation，具体怎么做？
对统计了解太少。kalman filtering 的state space model 需要已知model的参数，而
这些参数是需要一些historical data来fit得到。这两步是独立完成的？有点乱，不太
清楚，谢谢了！ |
d********t
发帖数: 9628 | 2 要是这个螚predict大家都发财了。
),
做？
【在 f*******y 的大作中提到】
: 如果我想fit stock prices or FX prices with whatever model (VAR, ARMA， etc),
: 用于prediction, 利用kalman filter和observation来修正estimation，具体怎么做？
: 对统计了解太少。kalman filtering 的state space model 需要已知model的参数，而
: 这些参数是需要一些historical data来fit得到。这两步是独立完成的？有点乱，不太
: 清楚，谢谢了！
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f*******y
发帖数: 267 | 3 恩。就当是一个作业，怎么弄？
【在 d********t 的大作中提到】
: 要是这个螚predict大家都发财了。
:
: ),
: 做？
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d********t
发帖数: 9628 | 4 R
【在 f*******y 的大作中提到】
: 恩。就当是一个作业，怎么弄？
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R********n
发帖数: 519 | 5 kalaman filter是个framework，怎么用要看具体的case。比如有些领域里面，Kalman
filtering的参数是根据物理意义给出来的
),
做？
【在 f*******y 的大作中提到】
: 如果我想fit stock prices or FX prices with whatever model (VAR, ARMA， etc),
: 用于prediction, 利用kalman filter和observation来修正estimation，具体怎么做？
: 对统计了解太少。kalman filtering 的state space model 需要已知model的参数，而
: 这些参数是需要一些historical data来fit得到。这两步是独立完成的？有点乱，不太
: 清楚，谢谢了！
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f*******y
发帖数: 267 | 6 如果我想fit stock prices or FX prices with whatever model (VAR, ARMA， etc),
用于prediction, 利用kalman filter和observation来修正estimation，具体怎么做？
对统计了解太少。kalman filtering 的state space model 需要已知model的参数，而
这些参数是需要一些historical data来fit得到。这两步是独立完成的？有点乱，不太
清楚，谢谢了！ |
d********t
发帖数: 9628 | 7 要是这个螚predict大家都发财了。
),
做？
【在 f*******y 的大作中提到】
: 如果我想fit stock prices or FX prices with whatever model (VAR, ARMA， etc),
: 用于prediction, 利用kalman filter和observation来修正estimation，具体怎么做？
: 对统计了解太少。kalman filtering 的state space model 需要已知model的参数，而
: 这些参数是需要一些historical data来fit得到。这两步是独立完成的？有点乱，不太
: 清楚，谢谢了！
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f*******y
发帖数: 267 | 8 恩。就当是一个作业，怎么弄？
【在 d********t 的大作中提到】
: 要是这个螚predict大家都发财了。
:
: ),
: 做？
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d********t
发帖数: 9628 | 9 R
【在 f*******y 的大作中提到】
: 恩。就当是一个作业，怎么弄？
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R********n
发帖数: 519 | 10 kalaman filter是个framework，怎么用要看具体的case。比如有些领域里面，Kalman
filtering的参数是根据物理意义给出来的
),
做？
【在 f*******y 的大作中提到】
: 如果我想fit stock prices or FX prices with whatever model (VAR, ARMA， etc),
: 用于prediction, 利用kalman filter和observation来修正estimation，具体怎么做？
: 对统计了解太少。kalman filtering 的state space model 需要已知model的参数，而
: 这些参数是需要一些historical data来fit得到。这两步是独立完成的？有点乱，不太
: 清楚，谢谢了！
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n*******y
发帖数: 453 | 11 Kalman filter needs a model to work.... |
