m*p 发帖数: 1331 | 1 最近玩玩model炒股。作为一个从来没有接触过股票的 data scientist,求助大牛推荐
一些free web api。现在看到了yahoo finance好像挺不错,google 那个已经关闭了。
不知道大牛们都是怎么下载的?谢谢! |
p****e 发帖数: 3548 | 2 yahoo就行了,用R的话就用quantmod
【在 m*p 的大作中提到】 : 最近玩玩model炒股。作为一个从来没有接触过股票的 data scientist,求助大牛推荐 : 一些free web api。现在看到了yahoo finance好像挺不错,google 那个已经关闭了。 : 不知道大牛们都是怎么下载的?谢谢!
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L******g 发帖数: 1371 | 3 try to get a WRDS account. |
x**8 发帖数: 1165 | 4 不是学生怎么弄这个账户?
【在 L******g 的大作中提到】 : try to get a WRDS account.
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d********t 发帖数: 9628 | 5 quantmod里有没有办法拿SP500的名单?还有ticker name用的是BB,RIC,tm reuters
还是cusip?
【在 p****e 的大作中提到】 : yahoo就行了,用R的话就用quantmod
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m*p 发帖数: 1331 | 6 太感谢啦!quantmod挺容易上手的。
我用了getsymbol,发现只能download到从2007开始的OHLC,不知道怎么下载更长的历
史数据?
【在 p****e 的大作中提到】 : yahoo就行了,用R的话就用quantmod
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d********t 发帖数: 9628 | 7 改env
【在 m*p 的大作中提到】 : 太感谢啦!quantmod挺容易上手的。 : 我用了getsymbol,发现只能download到从2007开始的OHLC,不知道怎么下载更长的历 : 史数据?
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p****e 发帖数: 3548 | 8 from='1999-1-1', to='2014-1-1'
【在 m*p 的大作中提到】 : 太感谢啦!quantmod挺容易上手的。 : 我用了getsymbol,发现只能download到从2007开始的OHLC,不知道怎么下载更长的历 : 史数据?
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s*******0 发帖数: 3461 | 9 用quantmod 那个 tick 的数据 是如何下载的 ? 谢了
我只会下载按天的 |
s*******0 发帖数: 3461 | |
w****c 发帖数: 514 | |
k***g 发帖数: 7244 | 12 一般人要高频没什么意义,就是给你 bbo,你也用不了啊, 不是太高频的intra day
data可以从 interactive broker的paper account 拿,有 pacing 的限制,或者自己
record Google finance
【在 s*******0 的大作中提到】 : 感谢大牛 赐教 高频的数据 如何下载到的
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