弱问asian option的操作原理 - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 弱问asian option的操作原理

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i******i 发帖数: 58	1 我对asian option的数学定义没有问题，只是好奇它在市场上是如何操作的比如说我买了某银行发的一份asian option，stike是一块钱，等到期权到期那天，过去半年的股票平均价格是一块五，那按照合同这份期权价值五毛。我的问题就是这五毛钱从哪里领？是发行期权的银行给我，还是我自己通过交易从市场上获得？如果是后者，那交易具体怎么实现的？要是我能以一块钱买股票，假如现在市场价格是两块，那我不就可以赚一块了吗？
f****g 发帖数: 207	2 谁卖的谁给你股票; 后者
t********t 发帖数: 1264	3 OTC的，就是跟发行商对赌，谁发行谁给你结算
k***g 发帖数: 7244	4 所有exchange traded 的option，都有 clearing house 帮你 settle，和market maker没有直接关系【在 i******i 的大作中提到】 : 我对asian option的数学定义没有问题，只是好奇它在市场上是如何操作的 : 比如说我买了某银行发的一份asian option，stike是一块钱，等到期权到期那天，过 : 去半年的股票平均价格是一块五，那按照合同这份期权价值五毛。我的问题就是这五毛 : 钱从哪里领？是发行期权的银行给我，还是我自己通过交易从市场上获得？ : 如果是后者，那交易具体怎么实现的？要是我能以一块钱买股票，假如现在市场价格是 : 两块，那我不就可以赚一块了吗？

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● 哪里可以询问期权的市场价格？	● market maker of options
● [合集] 我来推荐一本用PDE定价的书	● Option Trader Position in Beijing
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