w**********5
发帖数: 1741 | 1 职位是model vetting
1 求 Bs d(Bs)的伊藤积分 （挂了）
-逆向运用伊藤公式就行
2 Banach, Hilbert, Euclidean空间那个最一般 （实变）
3 implied volatilty曲面怎么用离散点构造？需要什么constraint?
-瞎答一气。应该是 no arbitrage
4 外汇GK模型中的f_r对应BS模型的啥？
-dividend |
d********t
发帖数: 9628 | 2 GS？
【在 w**********5 的大作中提到】
: 职位是model vetting
: 1 求 Bs d(Bs)的伊藤积分 （挂了）
: -逆向运用伊藤公式就行
: 2 Banach, Hilbert, Euclidean空间那个最一般 （实变）
: 3 implied volatilty曲面怎么用离散点构造？需要什么constraint?
: -瞎答一气。应该是 no arbitrage
: 4 外汇GK模型中的f_r对应BS模型的啥？
: -dividend
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L*******t
发帖数: 2385 | 3 都是很一般的题目啊。。。
咋会挂呢。。
【在 w**********5 的大作中提到】
: 职位是model vetting
: 1 求 Bs d(Bs)的伊藤积分 （挂了）
: -逆向运用伊藤公式就行
: 2 Banach, Hilbert, Euclidean空间那个最一般 （实变）
: 3 implied volatilty曲面怎么用离散点构造？需要什么constraint?
: -瞎答一气。应该是 no arbitrage
: 4 外汇GK模型中的f_r对应BS模型的啥？
: -dividend
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d********t
发帖数: 9628 | 4 我肯定做不出
【在 L*******t 的大作中提到】
: 都是很一般的题目啊。。。
: 咋会挂呢。。
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L*******t
发帖数: 2385 | 5 估计你也不喜欢这些theoretical的东西吧。。。
【在 d********t 的大作中提到】
: 我肯定做不出
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d********t
发帖数: 9628 | 6 哈哈是啊。不过我觉得面官都是看人下菜碟，你MFE出身的就会问这些。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 估计你也不喜欢这些theoretical的东西吧。。。
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L*******t
发帖数: 2385 | 7 我怕Brain teaser。觉得这类问题很无聊，但是似乎都要考的。。
【在 d********t 的大作中提到】
: 哈哈是啊。不过我觉得面官都是看人下菜碟，你MFE出身的就会问这些。
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w**********5
发帖数: 1741 | 8 那道不会。整体还凑合吧
还考了一道测度转换的什么定理，不会，扯到risk-neutral上去了，貌似老板还算满意
【在 L*******t 的大作中提到】
: 都是很一般的题目啊。。。
: 咋会挂呢。。
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s*******0
发帖数: 3461 | 9 拉当尼克蒂姆转换 还是注明的 g 定理？
【在 w**********5 的大作中提到】
: 那道不会。整体还凑合吧
: 还考了一道测度转换的什么定理，不会，扯到risk-neutral上去了，貌似老板还算满意
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L*******t
发帖数: 2385 | 10 剑兄你这个长串翻译还真是带劲啊
【在 s*******0 的大作中提到】
: 拉当尼克蒂姆转换 还是注明的 g 定理？
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w**********5
发帖数: 1741 | 11 In probability theory, the Girsanov theorem (named after Igor Vladimirovich
Girsanov) describes how the dynamics of stochastic processes change when the
original measure is changed to an equivalent probability measure.[1]:607
The theorem is especially important in the theory of financial mathematics
as it tells how to convert from the physical measure which describes the
probability that an underlying instrument (such as a share price or interest
rate) will take a particular value or values to the risk-neutral measure
which is a very useful tool for pricing derivatives on the underlying.
【在 s*******0 的大作中提到】
: 拉当尼克蒂姆转换 还是注明的 g 定理？
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w**********5
发帖数: 1741 | 12 5555555555
打听了一下，可能就栽在这道上了。。。。：（
Vladimirovich
the
interest
【在 w**********5 的大作中提到】
: In probability theory, the Girsanov theorem (named after Igor Vladimirovich
: Girsanov) describes how the dynamics of stochastic processes change when the
: original measure is changed to an equivalent probability measure.[1]:607
: The theorem is especially important in the theory of financial mathematics
: as it tells how to convert from the physical measure which describes the
: probability that an underlying instrument (such as a share price or interest
: rate) will take a particular value or values to the risk-neutral measure
: which is a very useful tool for pricing derivatives on the underlying.
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L*******t
发帖数: 2385 | 13 你是CS背景吗?这些题目都是比较基本的金工的基本功啊，除了最后一道。。
【在 w**********5 的大作中提到】
: 5555555555
: 打听了一下，可能就栽在这道上了。。。。：（
:
: Vladimirovich
: the
: interest
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