L*******t
发帖数: 2385 | 1 Stochastic Equations in Infinite Dimensions
介绍Hilbert space上的Brownian Motion和Poisson Random Measure的
内容非常全面。
据说在fixed income derivatives和电力合约上可以用这个。
准备开始啃了，虽然是二手的，但是还是80刀，有些小贵。。 |
d********t
发帖数: 9628 | 2 尼玛真有人用这个trade电吗
【在 L*******t 的大作中提到】
: Stochastic Equations in Infinite Dimensions
: 介绍Hilbert space上的Brownian Motion和Poisson Random Measure的
: 内容非常全面。
: 据说在fixed income derivatives和电力合约上可以用这个。
: 准备开始啃了，虽然是二手的，但是还是80刀，有些小贵。。
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L*******t
发帖数: 2385 | 3 我看到了一个paper说“可以应用”，而且觉得里面的数学好玩，就买了。
其实是纯粹theoretical的。
现在没有见到什么应用的paper出来，主要是因为解不出来。
如何解这种model，是我下一步的研究方向。嘿嘿嘿
【在 d********t 的大作中提到】
: 尼玛真有人用这个trade电吗
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L*******t
发帖数: 2385 | 4 原来本科学纯数的时候觉得numerical计算的东西很无聊，结果现在自己。。。
【在 d********t 的大作中提到】
: 尼玛真有人用这个trade电吗
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d********t
发帖数: 9628 | 5 金融数学为啥不以应用为导向？
【在 L*******t 的大作中提到】
: 我看到了一个paper说“可以应用”，而且觉得里面的数学好玩，就买了。
: 其实是纯粹theoretical的。
: 现在没有见到什么应用的paper出来，主要是因为解不出来。
: 如何解这种model，是我下一步的研究方向。嘿嘿嘿
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L*******t
发帖数: 2385 | 6 是以应用为导向，但是研究总是领先应用的，BS model还是70年代的contribution吧。
不过我在两年以前还热衷于写各种model的时候深切体会到做金融的不容易，稍微复杂
一点的model就解不出来了。
所以索性做点于人于己都有利的事情，就是用expansion求数值解，业界可以用，学术
界也可以用来解各种模型。
我的头5篇paper都会是各种FBSDE/PDE的数值解，然后后面的paper都会是具体的金融应
用。
【在 d********t 的大作中提到】
: 金融数学为啥不以应用为导向？
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L*******t
发帖数: 2385 | 7 帅哥你能不那么犀利么。
【在 d********t 的大作中提到】
: 金融数学为啥不以应用为导向？
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d********t
发帖数: 9628 | 8 领先太多了现在，基本对buy side一点用都没有啊。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 是以应用为导向，但是研究总是领先应用的，BS model还是70年代的contribution吧。
: 不过我在两年以前还热衷于写各种model的时候深切体会到做金融的不容易，稍微复杂
: 一点的model就解不出来了。
: 所以索性做点于人于己都有利的事情，就是用expansion求数值解，业界可以用，学术
: 界也可以用来解各种模型。
: 我的头5篇paper都会是各种FBSDE/PDE的数值解，然后后面的paper都会是具体的金融应
: 用。
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L*******t
发帖数: 2385 | 9 问个问题，你们做portfolio optimization，是用Markowitz的framework吗？
【在 d********t 的大作中提到】
: 领先太多了现在，基本对buy side一点用都没有啊。
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L*******t
发帖数: 2385 | 10 没有在美国的业务部门呆过，不知道你们业界buy side的投资决策是怎么做的，
尤其是涉及衍生品的。大牛给我扫扫盲吧。
【在 d********t 的大作中提到】
: 领先太多了现在，基本对buy side一点用都没有啊。
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d********t
发帖数: 9628 | 11 啥事mark framework？
【在 L*******t 的大作中提到】
: 问个问题，你们做portfolio optimization，是用Markowitz的framework吗？
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d********t
发帖数: 9628 | 12 options不知道，futures跟股票一样做。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 没有在美国的业务部门呆过，不知道你们业界buy side的投资决策是怎么做的，
: 尤其是涉及衍生品的。大牛给我扫扫盲吧。
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d********t
发帖数: 9628 | 13 哥现在玩futures的butterfly
【在 d********t 的大作中提到】
: options不知道，futures跟股票一样做。
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L*******t
发帖数: 2385 | 14 就是mean variance，black-litterman之类的。
灰常好奇业界怎么做投资组合优化决策的。
我现在学了一整套理论，小伙伴们都说业界没有这么用的，但是我想用用看。
看看Historical simulation下表现咋样。
【在 d********t 的大作中提到】
: 啥事mark framework？
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L*******t
发帖数: 2385 | 15 niubee啊。你
我以前的老板也是specialized做期货的。
【在 d********t 的大作中提到】
: 哥现在玩futures的butterfly
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d********t
发帖数: 9628 | 16 一般就用1/volatility当weight。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 就是mean variance，black-litterman之类的。
: 灰常好奇业界怎么做投资组合优化决策的。
: 我现在学了一整套理论，小伙伴们都说业界没有这么用的，但是我想用用看。
: 看看Historical simulation下表现咋样。
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d********t
发帖数: 9628 | 17 可惜偶们木有fundamental数据
【在 L*******t 的大作中提到】
: niubee啊。你
: 我以前的老板也是specialized做期货的。
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L*******t
发帖数: 2385 | 18 然后加权？这个有点意思啊，有理论依据么？还是纯粹是经验addhoc的？
【在 d********t 的大作中提到】
: 一般就用1/volatility当weight。
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L*******t
发帖数: 2385 | 19 做点technical的好了啊，fundamental能研究出个啥啊？那个要学经济学会计的来搞吧？
【在 d********t 的大作中提到】
: 可惜偶们木有fundamental数据
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d********t
发帖数: 9628 | 20 其实就是min variance，但我老板认为correlation测不准还不如不考虑。
所以说你们搞一堆volatility model有屁用，到头来大家就用一百天的std倒数当
weight。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 然后加权？这个有点意思啊，有理论依据么？还是纯粹是经验addhoc的？
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d********t
发帖数: 9628 | 21 stat arb很大一块是用fundamental数据的
吧？
【在 L*******t 的大作中提到】
: 做点technical的好了啊，fundamental能研究出个啥啊？那个要学经济学会计的来搞吧？
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L*******t
发帖数: 2385 | 22 我13年暑假的时候做的strategy纯粹用的价格数据啊。。。。
fundamental的数据都是几个月出一次的吧，这个怎么用啊？
【在 d********t 的大作中提到】
: stat arb很大一块是用fundamental数据的
:
: 吧？
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d********t
发帖数: 9628 | 23 扯，期货数据很多是一个礼拜。而且stat arb也可以hold几个月的。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 我13年暑假的时候做的strategy纯粹用的价格数据啊。。。。
: fundamental的数据都是几个月出一次的吧，这个怎么用啊？
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L*******t
发帖数: 2385 | 24 个么不用加权了，就选var最小的那个猛投资好了
还有Variance是个latent variable。咋能用std来算？这个100天的std本身就会有波动
的。
我现在在搞的HMM model estimation就是用来搞这个的，给我股票我就能给你波动率参
数。
correaltion这种东西是time varying的，也就是说你的市场是个变动的市场，正好用
我们的投资组合优化模型，不仅仅是mean variance optimal的，而且会hedge未来可能
的大跌
【在 d********t 的大作中提到】
: 其实就是min variance，但我老板认为correlation测不准还不如不考虑。
: 所以说你们搞一堆volatility model有屁用，到头来大家就用一百天的std倒数当
: weight。
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L*******t
发帖数: 2385 | 25 这个倒是听我前老板说过，那里的策略基本上就是一个月交易一次。不会很频繁。
那么两次交易之间，你们干啥？做研究？
【在 d********t 的大作中提到】
: 扯，期货数据很多是一个礼拜。而且stat arb也可以hold几个月的。
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d********t
发帖数: 9628 | 26 尼玛一个fund就一个策略那还是赶紧回家吧。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 这个倒是听我前老板说过，那里的策略基本上就是一个月交易一次。不会很频繁。
: 那么两次交易之间，你们干啥？做研究？
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L*******t
发帖数: 2385 | 27 我钱老板给我看过他的策略的NAV图，我觉得想Ponzi scheme。。
【在 d********t 的大作中提到】
: 尼玛一个fund就一个策略那还是赶紧回家吧。
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d********t
发帖数: 9628 | 28 大哥你学糊涂了吧，猛投var最小的不是作死吗。 correlation测不准装作不知道不代
表没有correlation。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 个么不用加权了，就选var最小的那个猛投资好了
: 还有Variance是个latent variable。咋能用std来算？这个100天的std本身就会有波动
: 的。
: 我现在在搞的HMM model estimation就是用来搞这个的，给我股票我就能给你波动率参
: 数。
: correaltion这种东西是time varying的，也就是说你的市场是个变动的市场，正好用
: 我们的投资组合优化模型，不仅仅是mean variance optimal的，而且会hedge未来可能
: 的大跌
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L*******t
发帖数: 2385 | 29 学术界有很多好东东，但是缺少人吧这些东西找到一种可行的办法介绍给业界，比如
numerical methods，我现在发现这个真的很重要。
先不说复杂程度，只要很快地出结果，并且表现不错，应该就能用了吧。
【在 d********t 的大作中提到】
: 尼玛一个fund就一个策略那还是赶紧回家吧。
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d********t
发帖数: 9628 | 30 不能一个月内变现的业界不care
【在 L*******t 的大作中提到】
: 学术界有很多好东东，但是缺少人吧这些东西找到一种可行的办法介绍给业界，比如
: numerical methods，我现在发现这个真的很重要。
: 先不说复杂程度，只要很快地出结果，并且表现不错，应该就能用了吧。
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L*******t
发帖数: 2385 | 31 有correlation就得去model啊，time varying corr有很多模型的
猛投一个肯定不行的啊，这个我没学过finance的时候都知道。。。
【在 d********t 的大作中提到】
: 大哥你学糊涂了吧，猛投var最小的不是作死吗。 correlation测不准装作不知道不代
: 表没有correlation。
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d********t
发帖数: 9628 | 32 academia搞的基本都是，首先没什么人考虑transaction cost的，其次都是in sample
【在 L*******t 的大作中提到】
: 我钱老板给我看过他的策略的NAV图，我觉得想Ponzi scheme。。
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L*******t
发帖数: 2385 | 33 用我的numerical scheme，做option pricing，portfolio optimization，15年期限的
投资决策在几秒钟就能给你结果，更别提业界那些短期限的投资了
【在 d********t 的大作中提到】
: 不能一个月内变现的业界不care
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L*******t
发帖数: 2385 | 34 哦。
明白了。
我们搞得portfolio optimization就可以搞transaction cost，portfolio
constraints，
神马的，很好玩的。
我会致力于把这个推广应用。
sample
【在 d********t 的大作中提到】
: academia搞的基本都是，首先没什么人考虑transaction cost的，其次都是in sample
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d********t
发帖数: 9628 | 35 问题是你没有signal啊，怎么证明你的optimization更好？fund又不会把自家的
portfolio让你试试。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 用我的numerical scheme，做option pricing，portfolio optimization，15年期限的
: 投资决策在几秒钟就能给你结果，更别提业界那些短期限的投资了
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L*******t
发帖数: 2385 | 36 当然，资产别太多，如果多的话，得用我在未来的一篇文章的方法，哈哈哈哈
【在 L*******t 的大作中提到】
: 用我的numerical scheme，做option pricing，portfolio optimization，15年期限的
: 投资决策在几秒钟就能给你结果，更别提业界那些短期限的投资了
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d********t
发帖数: 9628 | 37 你说的这些都是减小risk，业界不care啊。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 哦。
: 明白了。
: 我们搞得portfolio optimization就可以搞transaction cost，portfolio
: constraints，
: 神马的，很好玩的。
: 我会致力于把这个推广应用。
:
: sample
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d********t
发帖数: 9628 | 38 问题是model都是错的，用了还不如不用，也没工夫去用。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 有correlation就得去model啊，time varying corr有很多模型的
: 猛投一个肯定不行的啊，这个我没学过finance的时候都知道。。。
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L*******t
发帖数: 2385 | 39 只有run historical simu，考虑交易费用神马的，比较一下。
你说呢？
我知道要推广这些不容易的。
【在 d********t 的大作中提到】
: 问题是你没有signal啊，怎么证明你的optimization更好？fund又不会把自家的
: portfolio让你试试。
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d********t
发帖数: 9628 | 40 业界一般找到个赚钱方法后，随便用个最简单的risk control的方法对付一下就拿去赚
钱了。没什么会用复杂的risk minimization的。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 只有run historical simu，考虑交易费用神马的，比较一下。
: 你说呢？
: 我知道要推广这些不容易的。
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L*******t
发帖数: 2385 | 41 用起来不复杂的啊，为啥不试试啊？
【在 d********t 的大作中提到】
: 问题是model都是错的，用了还不如不用，也没工夫去用。
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L*******t
发帖数: 2385 | 42 不是risk min啊，是做大化你的portfolio return，wealth， sharpe ratio，
很多都能做！
【在 d********t 的大作中提到】
: 业界一般找到个赚钱方法后，随便用个最简单的risk control的方法对付一下就拿去赚
: 钱了。没什么会用复杂的risk minimization的。
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d********t
发帖数: 9628 | 43 试了也不会用，risk减小个10%没实质意义
【在 L*******t 的大作中提到】
: 用起来不复杂的啊，为啥不试试啊？
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L*******t
发帖数: 2385 | 44 以前跟过一个申万香港的复旦师兄做策略，他的策略就是基于stochastic portfolio
optimization的，这个大神有closed form，而且能加各种portfolio constraints
【在 d********t 的大作中提到】
: 业界一般找到个赚钱方法后，随便用个最简单的risk control的方法对付一下就拿去赚
: 钱了。没什么会用复杂的risk minimization的。
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L*******t
发帖数: 2385 | 45 哎。。。。。
futures的butterfly是咋整的？有机会跟我说说啊，
我喜欢听策略
【在 d********t 的大作中提到】
: 试了也不会用，risk减小个10%没实质意义
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d********t
发帖数: 9628 | 46 我也知道有PM各种risk model，最后发现不用risk model表现更好。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 以前跟过一个申万香港的复旦师兄做策略，他的策略就是基于stochastic portfolio
: optimization的，这个大神有closed form，而且能加各种portfolio constraints
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L*******t
发帖数: 2385 | 47 你说的risk model是不是就是一些signal告诉你们啥时候减仓的？
【在 d********t 的大作中提到】
: 我也知道有PM各种risk model，最后发现不用risk model表现更好。
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d********t
发帖数: 9628 | 48 基本的啊，wiki都有
【在 L*******t 的大作中提到】
: 哎。。。。。
: futures的butterfly是咋整的？有机会跟我说说啊，
: 我喜欢听策略
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L*******t
发帖数: 2385 | 49 在这里你也没法告诉我，啥时候见面聊聊啊。
我有个小师妹在NYC，MS的
【在 d********t 的大作中提到】
: 基本的啊，wiki都有
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d********t
发帖数: 9628 | 50 min variance算一种risk model，risk parity也是，比较流行的还有barra不过你得买
data。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 你说的risk model是不是就是一些signal告诉你们啥时候减仓的？
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d********t
发帖数: 9628 | 51 叫上你小师妹哈哈哈
【在 L*******t 的大作中提到】
: 在这里你也没法告诉我，啥时候见面聊聊啊。
: 我有个小师妹在NYC，MS的
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L*******t
发帖数: 2385 | 52 哦。
【在 d********t 的大作中提到】
: min variance算一种risk model，risk parity也是，比较流行的还有barra不过你得买
: data。
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L*******t
发帖数: 2385 | 53 我靠肯定的啊。
我说真的，大伙儿聚聚。
在网上认识也是缘分
【在 d********t 的大作中提到】
: 叫上你小师妹哈哈哈
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d********t
发帖数: 9628 | 54 你啥时候来纽约说一声呗。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 我靠肯定的啊。
: 我说真的，大伙儿聚聚。
: 在网上认识也是缘分
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L*******t
发帖数: 2385 | 55 欧克！5月3-6月3会去UCLA开会，完了就抽空去扭腰一次！
【在 d********t 的大作中提到】
: 你啥时候来纽约说一声呗。
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d********t
发帖数: 9628 | 56 小师妹LinkedIn拿来
【在 L*******t 的大作中提到】
: 欧克！5月3-6月3会去UCLA开会，完了就抽空去扭腰一次！
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d********t
发帖数: 9628 | 57 你可以去见见Tao啊
【在 L*******t 的大作中提到】
: 欧克！5月3-6月3会去UCLA开会，完了就抽空去扭腰一次！
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L*******t
发帖数: 2385 | 58 你拿linkedin泡妞啊。。。
【在 d********t 的大作中提到】
: 小师妹LinkedIn拿来
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d********t
发帖数: 9628 | 59 看看你师妹多NB啊
【在 L*******t 的大作中提到】
: 你拿linkedin泡妞啊。。。
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S*********g
发帖数: 5298 | 60 扯淡，研究都是落后应用的。一个event clock的概念，industry都用了十几年了，做
研究的前两年才像找到宝一样写papaer。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 是以应用为导向，但是研究总是领先应用的，BS model还是70年代的contribution吧。
: 不过我在两年以前还热衷于写各种model的时候深切体会到做金融的不容易，稍微复杂
: 一点的model就解不出来了。
: 所以索性做点于人于己都有利的事情，就是用expansion求数值解，业界可以用，学术
: 界也可以用来解各种模型。
: 我的头5篇paper都会是各种FBSDE/PDE的数值解，然后后面的paper都会是具体的金融应
: 用。
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S*********g
发帖数: 5298 | 61 1/v只是某些近似条件下的mean variance的解
【在 d********t 的大作中提到】
: 一般就用1/volatility当weight。
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S*********g
发帖数: 5298 | 62 你去看一下active portfolio management这本书
【在 L*******t 的大作中提到】
: 哦。
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d********t
发帖数: 9628 | 63 早看完了了，虽然简洁，可惜公司不用啊
【在 S*********g 的大作中提到】
: 你去看一下active portfolio management这本书
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L*******t
发帖数: 2385 | 64 好的
【在 S*********g 的大作中提到】
: 你去看一下active portfolio management这本书
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w**********y
发帖数: 1691 | 65 公司想用 不拉一个team出来做也做不好 做不好的情况下往往适得其反 街上这个能做
的好的也就那几家
楼主走火入魔太深了 除非想混成学术界大忽悠 否则别再继续误入歧途 搞学术研究的
就是给自己制造一个illusion 基于一堆不靠谱的假设 然后在里面拼命的自娱自乐
有用的都是最基本最可靠最经久不衰的 打举个例子efficient frontier 很多人用
blacklitterrman的用处也就是各个sell side research team 拿出来忽悠居多
【在 d********t 的大作中提到】
: 早看完了了，虽然简洁，可惜公司不用啊
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L*******t
发帖数: 2385 | 66 这不没有正儿八经在业务部门干过么，连个实习都找不到，苦逼啊。
【在 w**********y 的大作中提到】
: 公司想用 不拉一个team出来做也做不好 做不好的情况下往往适得其反 街上这个能做
: 的好的也就那几家
: 楼主走火入魔太深了 除非想混成学术界大忽悠 否则别再继续误入歧途 搞学术研究的
: 就是给自己制造一个illusion 基于一堆不靠谱的假设 然后在里面拼命的自娱自乐
: 有用的都是最基本最可靠最经久不衰的 打举个例子efficient frontier 很多人用
: blacklitterrman的用处也就是各个sell side research team 拿出来忽悠居多
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L*******t
发帖数: 2385 | 67 还没最终想好去学界还是业界。
业界感觉太难了，学术界也不简单
【在 w**********y 的大作中提到】
: 公司想用 不拉一个team出来做也做不好 做不好的情况下往往适得其反 街上这个能做
: 的好的也就那几家
: 楼主走火入魔太深了 除非想混成学术界大忽悠 否则别再继续误入歧途 搞学术研究的
: 就是给自己制造一个illusion 基于一堆不靠谱的假设 然后在里面拼命的自娱自乐
: 有用的都是最基本最可靠最经久不衰的 打举个例子efficient frontier 很多人用
: blacklitterrman的用处也就是各个sell side research team 拿出来忽悠居多
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L*******t
发帖数: 2385 | 68 牛啊，我搜搜这本书看。
【在 d********t 的大作中提到】
: 早看完了了，虽然简洁，可惜公司不用啊
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L*****k
发帖数: 327 | 69 作研究如果为了业界（量化）的话，就两个目的，一是直接有用，二是证明你的技术过
硬。第一条，一般较难做到，业界的内容和学术界差别确实很大。第二条其实对于PhD
来说可能更相关。但即使是第二条，也不应该追求名词的fancy，而是技术基础的扎实
更重要。比如你说的能够快速的numerical calc，这个就听着不错
【在 L*******t 的大作中提到】
: 还没最终想好去学界还是业界。
: 业界感觉太难了，学术界也不简单
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L*******t
发帖数: 2385 | 70 原来是学数学的，天生就对数学有好感。
所以现在还在吃数学饭。
学术界和业界对我的吸引力都很大。
现在博士剩下两年了，只想着多读几篇文章，多写几篇文章。
先把业毕了再说。
我觉得你说的挺中肯的。
多谢
PhD
【在 L*****k 的大作中提到】
: 作研究如果为了业界（量化）的话，就两个目的，一是直接有用，二是证明你的技术过
: 硬。第一条，一般较难做到，业界的内容和学术界差别确实很大。第二条其实对于PhD
: 来说可能更相关。但即使是第二条，也不应该追求名词的fancy，而是技术基础的扎实
: 更重要。比如你说的能够快速的numerical calc，这个就听着不错
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L*****k
发帖数: 327 | 71 如果你对math感兴趣，然后又对业界感兴趣，那就多花时间在和applied math相关的方
面，比如numerical，convex optimization，algorithm，etc，这些技术都是实实在在的
【在 L*******t 的大作中提到】
: 原来是学数学的，天生就对数学有好感。
: 所以现在还在吃数学饭。
: 学术界和业界对我的吸引力都很大。
: 现在博士剩下两年了，只想着多读几篇文章，多写几篇文章。
: 先把业毕了再说。
: 我觉得你说的挺中肯的。
: 多谢
:
: PhD
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L*******t
发帖数: 2385 | 72 现在就在做numerical，convex optimization下了几本书但一直没时间看，但是应该放
上日程额。。。
在的
【在 L*****k 的大作中提到】
: 如果你对math感兴趣，然后又对业界感兴趣，那就多花时间在和applied math相关的方
: 面，比如numerical，convex optimization，algorithm，etc，这些技术都是实实在在的
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d********t
发帖数: 9628 | 73 给你个面试题，我一条曲线由大概七八个点决定，如何判断是否是convex的。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 现在就在做numerical，convex optimization下了几本书但一直没时间看，但是应该放
: 上日程额。。。
:
: 在的
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L*******t
发帖数: 2385 | 74 不负责任乱说。
任意相邻的三个点，中间那个点都在旁边两个点连线的下面？
【在 d********t 的大作中提到】
: 给你个面试题，我一条曲线由大概七八个点决定，如何判断是否是convex的。
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L*******t
发帖数: 2385 | 75 这个似乎就是convex的定义。。。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 不负责任乱说。
: 任意相邻的三个点，中间那个点都在旁边两个点连线的下面？
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L*******t
发帖数: 2385 | 76 对了，坐标系你得给定，坐标系选择不同，是凹的凸的，都说不定的啊
【在 d********t 的大作中提到】
: 给你个面试题，我一条曲线由大概七八个点决定，如何判断是否是convex的。
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d********t
发帖数: 9628 | 77 不错
【在 L*******t 的大作中提到】
: 不负责任乱说。
: 任意相邻的三个点，中间那个点都在旁边两个点连线的下面？
|
L*******t
发帖数: 2385 | 78 收了我把，哥
【在 d********t 的大作中提到】
: 不错
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d********t
发帖数: 9628 | 79 是convex的推论Jensen inequality吧
【在 L*******t 的大作中提到】
: 这个似乎就是convex的定义。。。
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d********t
发帖数: 9628 | 80 擦，也得我能做主啊。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 收了我把，哥
|
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L*******t
发帖数: 2385 | 81 等你能做主的时候，收了我把。
【在 d********t 的大作中提到】
: 擦，也得我能做主啊。
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d********t
发帖数: 9628 | 82 那时候估计你娃都找工作了
【在 L*******t 的大作中提到】
: 等你能做主的时候，收了我把。
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L*******t
发帖数: 2385 | 83 努力干啊。。
你现在title是啥？
analyst?
【在 d********t 的大作中提到】
: 那时候估计你娃都找工作了
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d********t
发帖数: 9628 | 84 苦逼asso，其他所有人都是VP以上
【在 L*******t 的大作中提到】
: 努力干啊。。
: 你现在title是啥？
: analyst?
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L*******t
发帖数: 2385 | 85 啥team规格这么高。。。。
【在 d********t 的大作中提到】
: 苦逼asso，其他所有人都是VP以上
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d********t
发帖数: 9628 | 86 startup title乱给
【在 L*******t 的大作中提到】
: 啥team规格这么高。。。。
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L*******t
发帖数: 2385 | 87 你又跳了？？？
【在 d********t 的大作中提到】
: startup title乱给
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d********t
发帖数: 9628 | 88 没啊，我们本来就是startup，借银行的壳而已
【在 L*******t 的大作中提到】
: 你又跳了？？？
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L*******t
发帖数: 2385 | 89 好的，再去瞅瞅你的linkedin。。。
青涩啊，喉哥，每次看到你的照片，和你的ID都对不上来。
【在 d********t 的大作中提到】
: 没啊，我们本来就是startup，借银行的壳而已
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L*******t
发帖数: 2385 | 90 简直就是人面兽心啊，哈哈哈
【在 L*******t 的大作中提到】
: 好的，再去瞅瞅你的linkedin。。。
: 青涩啊，喉哥，每次看到你的照片，和你的ID都对不上来。
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d********t
发帖数: 9628 | 91 靠，我本来就是个秀外慧中的人
【在 L*******t 的大作中提到】
: 好的，再去瞅瞅你的linkedin。。。
: 青涩啊，喉哥，每次看到你的照片，和你的ID都对不上来。
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L*******t
发帖数: 2385 | 92 挺好的，小帅哥一只。
大多数mm应该会喜欢秀外慧中的gg的。
【在 d********t 的大作中提到】
: 靠，我本来就是个秀外慧中的人
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d********t
发帖数: 9628 | 93 小师妹LN呢
【在 L*******t 的大作中提到】
: 挺好的，小帅哥一只。
: 大多数mm应该会喜欢秀外慧中的gg的。
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L*******t
发帖数: 2385 | 94 别急，到时候约出来了你自己问人家要，否则我乱给，也不好啊，你说呢。
【在 d********t 的大作中提到】
: 小师妹LN呢
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L*******t
发帖数: 2385 | 95 你年纪也不小了，别玩了，赶紧settle down吧。
金融男本身硬件就不错的。
【在 d********t 的大作中提到】
: 小师妹LN呢
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d********t
发帖数: 9628 | 96 考，LN本来就是乱给的。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 别急，到时候约出来了你自己问人家要，否则我乱给，也不好啊，你说呢。
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d********t
发帖数: 9628 | 97 你不给小师妹咋settle
【在 L*******t 的大作中提到】
: 你年纪也不小了，别玩了，赶紧settle down吧。
: 金融男本身硬件就不错的。
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L*******t
发帖数: 2385 | 98 我得维护我的reputation啊，对于联系方式，文章文档什么的，我都是很谨慎的。
所以大家都信赖我。
嘿嘿
【在 d********t 的大作中提到】
: 考，LN本来就是乱给的。
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L*******t
发帖数: 2385 | 99 哈哈哈。
【在 d********t 的大作中提到】
: 你不给小师妹咋settle
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d********t
发帖数: 9628 | 100 到你联系人里看一眼就知道了。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 我得维护我的reputation啊，对于联系方式，文章文档什么的，我都是很谨慎的。
: 所以大家都信赖我。
: 嘿嘿
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x******a
发帖数: 6336 | 101 amazon uk上二手的只要6镑。。。
【在 L*******t 的大作中提到】
: Stochastic Equations in Infinite Dimensions
: 介绍Hilbert space上的Brownian Motion和Poisson Random Measure的
: 内容非常全面。
: 据说在fixed income derivatives和电力合约上可以用这个。
: 准备开始啃了，虽然是二手的，但是还是80刀，有些小贵。。
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Y******u
发帖数: 1912 | 102 搞这些有的没的真没用，没看到今天KRFT涨了42%？这可是51B的large cap company
【在 L*******t 的大作中提到】
: Stochastic Equations in Infinite Dimensions
: 介绍Hilbert space上的Brownian Motion和Poisson Random Measure的
: 内容非常全面。
: 据说在fixed income derivatives和电力合约上可以用这个。
: 准备开始啃了，虽然是二手的，但是还是80刀，有些小贵。。
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d*******t
发帖数: 273 | 103 学校里的学术研究有些脱节太严重了。
步子太大，容易扯淡。 |
L*******t
发帖数: 2385 | 104 套利！！
【在 x******a 的大作中提到】
: amazon uk上二手的只要6镑。。。
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L*******t
发帖数: 2385 | 105 其实我们学校就我在搞这些technical的东西，老师都很nice，和我一起搞。
其他人都在做general equilibrium，和经济比较接轨的东西。
我搞的是numerical methods。
【在 d*******t 的大作中提到】
: 学校里的学术研究有些脱节太严重了。
: 步子太大，容易扯淡。
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s*******0
发帖数: 3461 | 106 带上我 哈哈
【在 L*******t 的大作中提到】
: 我靠肯定的啊。
: 我说真的，大伙儿聚聚。
: 在网上认识也是缘分
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L*******t
发帖数: 2385 | 107 Jian兄，一定，你啥时候去NYC？
【在 s*******0 的大作中提到】
: 带上我 哈哈
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x******a
发帖数: 6336 | 108 market太小
流通性太差
【在 L*******t 的大作中提到】
: 套利！！
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L*******t
发帖数: 2385 | 109 如果不是天天涨42%的话，加个low intensity的Levy Jump就可以model这种现象了饿。
【在 Y******u 的大作中提到】
: 搞这些有的没的真没用，没看到今天KRFT涨了42%？这可是51B的large cap company
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L*******t
发帖数: 2385 | 110 以前我的一个台湾室友就在从台湾倒书来美国卖，后来这个人辗转State street的后台
operation，台湾某券商，最后去上海工作了。
【在 x******a 的大作中提到】
: market太小
: 流通性太差
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L*******t
发帖数: 2385 | 111 学校里的research就好比电影，industry好比生活。
大家都觉得电影的内容精彩，才不知道生活里，比这个更精彩的剧情比比皆是啊。
太有诗情画意了。
【在 d*******t 的大作中提到】
: 学校里的学术研究有些脱节太严重了。
: 步子太大，容易扯淡。
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L*******t
发帖数: 2385 | 112 其实我80刀买到的，也是个二手。。。
哎，为啥我总买贵啊。。
【在 x******a 的大作中提到】
: amazon uk上二手的只要6镑。。。
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d********t
发帖数: 9628 | 113 因为你求知若渴
【在 L*******t 的大作中提到】
: 其实我80刀买到的，也是个二手。。。
: 哎，为啥我总买贵啊。。
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L*******t
发帖数: 2385 | 114 屁，哥很精明的好不好，所以才想不通为啥总是被骗
【在 d********t 的大作中提到】
: 因为你求知若渴
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d********t
发帖数: 9628 | 115 尼玛还自以为精明
【在 L*******t 的大作中提到】
: 屁，哥很精明的好不好，所以才想不通为啥总是被骗
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