w**********5
发帖数: 1741 | 1 1 consulting 老中vp
BS-model stochastic volatility 怎么处理
怎么计算抛物线长度
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大量Schreve书里的概念
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levy distribution
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解微分方程，矩阵的逆 |
d********t
发帖数: 9628 | 2 太难，去buyside这些都不要
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a*****t
发帖数: 20 | 3 BS vol is assume constant. Did the interviewer mean stochastic vol model?
Could you make the question more specific?
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s*******0
发帖数: 3461 | 4 他这个 可能要 implied volatility
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L*******t
发帖数: 2385 | 5 都挺简单的啊，要是只问这个该多好！
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t***l
发帖数: 3644 | 6 需要啥？
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d********t
发帖数: 9628 | 7 初中数学
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w**********5
发帖数: 1741 | 8 He meant using BS model to deal with it. I didn't understand very well his
explanation.
More:
Radon-Nichodyn
Feymann-Kac
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s*********4
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w**********5
发帖数: 1741 | 10 1 consulting 老中vp
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d********t
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a*****t
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L*******t
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s*********4
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m*******7
发帖数: 10 | 19 谢谢分享
1.如果sigma_t=a dW_t+b dt,(假设a b 都常数）解出sigma_t=a W_t+(b-1/2a)t，
带入B-S
y=a(x-b)^2+c, s=\int_c1^c2(sqrt(1+y'(x)^2) dx
since cov(W_s,W_t)=min(s,t), 假设小的是s, corr=sqrt(s/t)
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g****e
发帖数: 1829 | 20 考junior可以。这个考senior就别去了。概念是远远不够的。而且概念就算忘了也是没
啥关系的。靠这个根本说不过去。
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