求解释 - Quant版 - 未名存档

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h**t
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毕业好几年，　好多ｆｉｎａｎｃｅ东西都要忘光了。。。我接到一个ｐｒｏｊｅｃｔ
要我根据给的ｆｏｒｗａｒｄ　ａｎｄ　ｓｅｔｔｌｅｓ算出　ｏｐｔｉｏｎ，　ｇ
ｒｅｅｋｓ　ａｎｄ　ｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ　ｓｕｒｆａｃｅ．．．基本概念我都补
了一下大致明白。　但是我的疑问就是，这个ｓｅｔｔｅｌｓ　到底是什么呢？　我把
数据拷贝一小部分　贴在后面。　谢谢！！！
Date 　　Settles Forwards
2015-10-01　2015-11-01　2015-12-01 2016-01-01
2014-09-18　3.9705 3.638 　　3.835 　3.955 　　　　　4.003
2014-09-19　3.8019 3.610 　　3.813 　3.935 　　　　　3.983
2014-09-22　3.7341 3.630 　　3.828 　3.950 　　　　　4.008

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