D***R
发帖数: 10 | 1 考虑这样一个线性模型 y = a*x + b + epsilon，这里 epsilon是noise，它符合某种
分布，互相独立，但是依赖于x,a,b等。手边有几组(x,y)数据，由这个线性模型生成，
epsilon相同，但是a,b不同。现在想做一个 a,b的estimator。
这个情况用什么模型模拟这个 data-generating process比较好？已经试过了教科书上
的假定 epsilon是 iid高斯分布和 t分布，结果很不好。 | L*******t
发帖数: 2385 | 2 你需要先说说你是怎么estimate a和b的。。
你描述的这个模型和通常的Linear regression不是很一样啊。。
【在 D***R 的大作中提到】
: 考虑这样一个线性模型 y = a*x + b + epsilon，这里 epsilon是noise，它符合某种
: 分布，互相独立，但是依赖于x,a,b等。手边有几组(x,y)数据，由这个线性模型生成，
: epsilon相同，但是a,b不同。现在想做一个 a,b的estimator。
: 这个情况用什么模型模拟这个 data-generating process比较好？已经试过了教科书上
: 的假定 epsilon是 iid高斯分布和 t分布，结果很不好。
| c********d
发帖数: 253 | 3 This is 99% to be an interview question from a sb fund. | y******e
发帖数: 5906 | 4 你用啥拟合的？
最小二乘法还是梯度下降迭代拟合的？ | L*******t
发帖数: 2385 | 5 楼主问完问题似乎就消失了。。。
【在 y******e 的大作中提到】
: 你用啥拟合的？
: 最小二乘法还是梯度下降迭代拟合的？
| s*******t
发帖数: 45 | 6 这好像是一家trading firm的面试题，估计楼主收到他家面试了。 | L*******t
发帖数: 2385 | 7 原来如此。。。
【在 s*******t 的大作中提到】
: 这好像是一家trading firm的面试题，估计楼主收到他家面试了。
| g****t
发帖数: 31659 | 8 必须先假设epsilon和a,x,b的关系模型。然后把epsilon和x,a,b解耦出来。
不然这个问题是没有意义的。
【在 D***R 的大作中提到】
: 考虑这样一个线性模型 y = a*x + b + epsilon，这里 epsilon是noise，它符合某种
: 分布，互相独立，但是依赖于x,a,b等。手边有几组(x,y)数据，由这个线性模型生成，
: epsilon相同，但是a,b不同。现在想做一个 a,b的estimator。
: 这个情况用什么模型模拟这个 data-generating process比较好？已经试过了教科书上
: 的假定 epsilon是 iid高斯分布和 t分布，结果很不好。
| m*****n
发帖数: 3575 | 9 epsilon相同，但是a,b不同。
做差分干掉epsilon |
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