W**********r
发帖数: 68 | 1 高盛Market Risk Modeling和Derivative Analysis两个组都有意思给offer，Market
Risk Modeling就是主要VAR模型，design, implement啥的，Derivative Analysis貌似
也叫Model Risk Management，就是validate
各种Model，看的模型应该范围广一些，心想是不是能学的东西多点儿，这个组不知道
是不是数学要求比较高，本人是工程PhD，数学相对要弱一些跟数学物理PhD相比。不知
道有没有前辈了解这两个组，其实对buyside更感兴趣，但是目前在美国没有其他选择
，如果以后想去做quant trading，或者转到前台quant，哪个组会好些？谢谢。 |
J*****n
发帖数: 4859 | 2 都是鸡肋,可以在等等。
转buyside需要能力的多以编程为主，这两个都不沾边。 |
W**********r
发帖数: 68 | 3 这样啊，但是之前各种buyside的trading firm什么的都投了，大部分连个面试都不给
，已经找了大半年了，论文也还没整完，想先接了高盛这个工作，一边工作一边再看看
有没有其他机会唉。。。还有个机会就是可以回国去一个私募做一些量化研究的工作，
暑假的时候去那儿实习了，感觉他们都是摸着石头过河，虽然
那个私募做得还挺不错的倒是。所以还是想在美国先干干
【在 J*****n 的大作中提到】
: 都是鸡肋,可以在等等。
: 转buyside需要能力的多以编程为主，这两个都不沾边。
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J*****n
发帖数: 4859 | 4 论文没有写完那就不用急了，建议找一份google的码农做做。
将来进buyside还是很加分的。
【在 W**********r 的大作中提到】
: 这样啊，但是之前各种buyside的trading firm什么的都投了，大部分连个面试都不给
: ，已经找了大半年了，论文也还没整完，想先接了高盛这个工作，一边工作一边再看看
: 有没有其他机会唉。。。还有个机会就是可以回国去一个私募做一些量化研究的工作，
: 暑假的时候去那儿实习了，感觉他们都是摸着石头过河，虽然
: 那个私募做得还挺不错的倒是。所以还是想在美国先干干
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W**********r
发帖数: 68 | 5 问题是已经第五年了，打算暑假就毕业的，想着工作定下来就专心把论文搞完闪人&#
8230;…
[在 Wanderluster (Will) 的大作中提到：]
：高盛Market Risk Modeling和Derivative Analysis两个组都有意思给offer，Market
：Risk Modeling就是主要VAR模型，design, implement啥的，Derivative Analysis貌
似也叫Model Risk Management，就是validate
：........... |
J*****n
发帖数: 4859 | 6 你这么做有两个风险
1. 去了gs,你多半没有时间写论文。那五年的时间就打水漂了。
2. 老板如果不nice，能把你玩死。我一个哥们论文木有搞定去了雅虎，结果晚上十一
点被博士女老板逼着视频meeting。身心及受打击。
所以建议就是多花半年时间，把论文写完，中间慢慢找。也不急这半年。
Market
【在 W**********r 的大作中提到】
: 问题是已经第五年了，打算暑假就毕业的，想着工作定下来就专心把论文搞完闪人&#
: 8230;…
: [在 Wanderluster (Will) 的大作中提到：]
: ：高盛Market Risk Modeling和Derivative Analysis两个组都有意思给offer，Market
: ：Risk Modeling就是主要VAR模型，design, implement啥的，Derivative Analysis貌
: 似也叫Model Risk Management，就是validate
: ：...........
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W**********r
发帖数: 68 | 7 不用马上去，可以八月份去工作，这之前论文神马的肯定都搞完了，我老板人也很好，
应该没问题，谢谢你的建议！主要我也对研究兴趣不大了，如果这两个非要选一个不知
哪个好，按我理解那个risk modeling应该还是比较多编程的吧，虽然高盛用他家自己
的语言，以后可能还是打算回国发展。
[在 Wanderluster (Will) 的大作中提到：]
：高盛Market Risk Modeling和Derivative Analysis两个组都有意思给offer，Market
：Risk Modeling就是主要VAR模型，design, implement啥的，Derivative Analysis貌
似也叫Model Risk Management，就是validate
：........... |
L*******t
发帖数: 2385 | 8 牛啊，去高盛。
Market
【在 W**********r 的大作中提到】
: 问题是已经第五年了，打算暑假就毕业的，想着工作定下来就专心把论文搞完闪人&#
: 8230;…
: [在 Wanderluster (Will) 的大作中提到：]
: ：高盛Market Risk Modeling和Derivative Analysis两个组都有意思给offer，Market
: ：Risk Modeling就是主要VAR模型，design, implement啥的，Derivative Analysis貌
: 似也叫Model Risk Management，就是validate
: ：...........
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a***x
发帖数: 26368 | 9 这么这么想着你的屁股就再也挨不着地了。
Market
【在 W**********r 的大作中提到】
: 问题是已经第五年了，打算暑假就毕业的，想着工作定下来就专心把论文搞完闪人&#
: 8230;…
: [在 Wanderluster (Will) 的大作中提到：]
: ：高盛Market Risk Modeling和Derivative Analysis两个组都有意思给offer，Market
: ：Risk Modeling就是主要VAR模型，design, implement啥的，Derivative Analysis貌
: 似也叫Model Risk Management，就是validate
: ：...........
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W**********r
发帖数: 68 | 10 这是啥意思，我其实已经发了不少文章了，毕业论文做得也差不多了，再多做一些东西
就OK了，我读的工程专业，博士毕业没那么夸张。。。
【在 a***x 的大作中提到】
: 这么这么想着你的屁股就再也挨不着地了。
:
: Market
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S******3
发帖数: 66 | 11 为什么各位大牛都不待见Risk呢？我看到的Market Risk同胞(商行)朝九晚五，两个
coffee
break, + lunch / gym break, 高Base，厚bonus。难道buy side, desk quant都米粒
级别了？ |
W**********r
发帖数: 68 | 12 高盛估计木有朝九晚五吧，说是十个小时一天。。。
【在 S******3 的大作中提到】
: 为什么各位大牛都不待见Risk呢？我看到的Market Risk同胞(商行)朝九晚五，两个
: coffee
: break, + lunch / gym break, 高Base，厚bonus。难道buy side, desk quant都米粒
: 级别了？
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J*****n
发帖数: 4859 | 13
那是少的，我参加的每次聚会，高盛的人都是最后一个到的，扒几口剩菜，报个姓名，
大家就结帐散伙了。有时候连剩菜都木有，只好再点一份油炒饭。
【在 W**********r 的大作中提到】
: 高盛估计木有朝九晚五吧，说是十个小时一天。。。
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i******w
发帖数: 407 | 14 既然你的目标是buyside，这种后台到不能再后台的组千万别去。曾经在这个组干过一
小阵，这个组分两块，一块是给strat打杂擦屁股，另外一块是做ccar，看文档写报告
。当时也是冲着高盛的名声，进去后发现啥也学不到，出来找hf的时候更可悲的发现牌
子一点用都没有，基金经理要看的是你干的东西，人家一看你简历就知道你是一后台打
杂的，对应到IT公司，model validation就是QA，阿三大妈干的活，跟hf里面quant需
要的技能完全不搭边。
高盛里接近买方的是GSAM的quant。s&t 里的liquidity strat之类的也能跳到买方做些
algo. 这个risk组里打杂的，只能呵呵了
既然暑假才毕业，就像前面人说的，就算现在找不到buyside，找份google之类的码农
或者data scientist的工作，也是为以后加分的。这个risk纯粹减分。
btw, 无意得罪在做risk的xd, 做后台的life balance很好，生活惬意，以上只就目标
是buyside而言。
【在 W**********r 的大作中提到】
: 高盛Market Risk Modeling和Derivative Analysis两个组都有意思给offer，Market
: Risk Modeling就是主要VAR模型，design, implement啥的，Derivative Analysis貌似
: 也叫Model Risk Management，就是validate
: 各种Model，看的模型应该范围广一些，心想是不是能学的东西多点儿，这个组不知道
: 是不是数学要求比较高，本人是工程PhD，数学相对要弱一些跟数学物理PhD相比。不知
: 道有没有前辈了解这两个组，其实对buyside更感兴趣，但是目前在美国没有其他选择
: ，如果以后想去做quant trading，或者转到前台quant，哪个组会好些？谢谢。
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W**********r
发帖数: 68 | 15 谢谢指教！
【在 i******w 的大作中提到】
: 既然你的目标是buyside，这种后台到不能再后台的组千万别去。曾经在这个组干过一
: 小阵，这个组分两块，一块是给strat打杂擦屁股，另外一块是做ccar，看文档写报告
: 。当时也是冲着高盛的名声，进去后发现啥也学不到，出来找hf的时候更可悲的发现牌
: 子一点用都没有，基金经理要看的是你干的东西，人家一看你简历就知道你是一后台打
: 杂的，对应到IT公司，model validation就是QA，阿三大妈干的活，跟hf里面quant需
: 要的技能完全不搭边。
: 高盛里接近买方的是GSAM的quant。s&t 里的liquidity strat之类的也能跳到买方做些
: algo. 这个risk组里打杂的，只能呵呵了
: 既然暑假才毕业，就像前面人说的，就算现在找不到buyside，找份google之类的码农
: 或者data scientist的工作，也是为以后加分的。这个risk纯粹减分。
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a*******e
发帖数: 253 | 16 向大牛请教下，高盛global investment research这块将来发展如何呢？谢谢指教！
【在 i******w 的大作中提到】
: 既然你的目标是buyside，这种后台到不能再后台的组千万别去。曾经在这个组干过一
: 小阵，这个组分两块，一块是给strat打杂擦屁股，另外一块是做ccar，看文档写报告
: 。当时也是冲着高盛的名声，进去后发现啥也学不到，出来找hf的时候更可悲的发现牌
: 子一点用都没有，基金经理要看的是你干的东西，人家一看你简历就知道你是一后台打
: 杂的，对应到IT公司，model validation就是QA，阿三大妈干的活，跟hf里面quant需
: 要的技能完全不搭边。
: 高盛里接近买方的是GSAM的quant。s&t 里的liquidity strat之类的也能跳到买方做些
: algo. 这个risk组里打杂的，只能呵呵了
: 既然暑假才毕业，就像前面人说的，就算现在找不到buyside，找份google之类的码农
: 或者data scientist的工作，也是为以后加分的。这个risk纯粹减分。
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a*******1
发帖数: 1554 | 17 8月份才开始工作，这段时间啥论文也整出来了。
其实就是纠结牛公司不满意的职位，还是其他公司满意的职位。问题是其他公司的
offer还没有，还要写论文......
其实我觉得无论如何先从了高盛这个offer，现在h1b这么难办，不像5年前随便申，现
在起第一个星期就满了，超3倍，烙印一个人投3份申请。或许高盛可以凭借一些特殊优
势确保你拿到h1b，其他公司就悬了......
你一个工科PhD，对buy side用的那些统计、机器学习之类的估计也不大懂，或许C++牛
逼一些，但R/Matlab/Python这些也未必懂。既然你不懂，去找这类工作也比较难，而
且之前也未必有相关的实习。现在研究大数据、机器学习、数据挖掘的这个类别的博士
太多了，buy side优先考虑他们，你找到满意工作的机率不是很大。
因此，我觉得你可以写论文，8月去高盛，然后别工作边学习一些统计方面的东西，然
乎借着高盛的牌子去参加一些同学聚会、朋友聚会人家也更愿意理你，等再过一年半载
，h1b到手，统计那些也学的差不多了（其实统计比你专业这些简单多了），然后通过
认识的人递简历，你只需要h1b transfer，比较容易。
所以说，曲线救国才是正道。。。。不要随便拒了高盛，万一找不到下家呢，万一特朗
普当总统下狠手整对冲基金呢，或者你去了一家基金，人家先让你用opt工作，拖一段
时间看你表现再酌情办h1b。。。这年头很难说，啥情况都可能发生。。。。。。 |
W**********r
发帖数: 68 | 18 其实我大概也是这么想的，感觉自己暂时确实可能达不到那些buyside firm的要求，什
么都懂一些，就是不精，PhD的专业也略尴尬，engineering里面都算蛮偏的，所以很多
trading firm什么的面试都不给。。。不过高盛的HR问了我OPT的情况，应该也是要先
用OPT工作吧，H1B这个我倒没问，到时候再仔细问问。。。谢谢你花时间指点~
【在 a*******1 的大作中提到】
: 8月份才开始工作，这段时间啥论文也整出来了。
: 其实就是纠结牛公司不满意的职位，还是其他公司满意的职位。问题是其他公司的
: offer还没有，还要写论文......
: 其实我觉得无论如何先从了高盛这个offer，现在h1b这么难办，不像5年前随便申，现
: 在起第一个星期就满了，超3倍，烙印一个人投3份申请。或许高盛可以凭借一些特殊优
: 势确保你拿到h1b，其他公司就悬了......
: 你一个工科PhD，对buy side用的那些统计、机器学习之类的估计也不大懂，或许C++牛
: 逼一些，但R/Matlab/Python这些也未必懂。既然你不懂，去找这类工作也比较难，而
: 且之前也未必有相关的实习。现在研究大数据、机器学习、数据挖掘的这个类别的博士
: 太多了，buy side优先考虑他们，你找到满意工作的机率不是很大。
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f********k
发帖数: 136 | 19 I'm in the DA team. Feel free to ask me any questions you may have.
In this team, some ppl cover pricing models for different products developed
by front desk strats. Some ppl cover risk models developed by the market
risk modelling team. If you cover certain pricing models for certain product
area, you will get familiar with those products. We did have ppl
transferred to front desk strats team. |
W**********r
发帖数: 68 | 20 谢谢介绍，我会好好考虑的~
developed
product
【在 f********k 的大作中提到】
: I'm in the DA team. Feel free to ask me any questions you may have.
: In this team, some ppl cover pricing models for different products developed
: by front desk strats. Some ppl cover risk models developed by the market
: risk modelling team. If you cover certain pricing models for certain product
: area, you will get familiar with those products. We did have ppl
: transferred to front desk strats team.
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q*****t
发帖数: 152 | 21 都工作了，还要学啥啊。要学最多的新东西就PhD走学术道路了。既然选择工作，本来
就证明对学什么新东西没有什么很大的热情了。
不要把工作看得这么高尚，就是公司出钱，我干活。基金公司倒了吃西北风还不不是一
样。看看工作前景，稳定性，还是就是钱，其他一切都是空。
【在 i******w 的大作中提到】
: 既然你的目标是buyside，这种后台到不能再后台的组千万别去。曾经在这个组干过一
: 小阵，这个组分两块，一块是给strat打杂擦屁股，另外一块是做ccar，看文档写报告
: 。当时也是冲着高盛的名声，进去后发现啥也学不到，出来找hf的时候更可悲的发现牌
: 子一点用都没有，基金经理要看的是你干的东西，人家一看你简历就知道你是一后台打
: 杂的，对应到IT公司，model validation就是QA，阿三大妈干的活，跟hf里面quant需
: 要的技能完全不搭边。
: 高盛里接近买方的是GSAM的quant。s&t 里的liquidity strat之类的也能跳到买方做些
: algo. 这个risk组里打杂的，只能呵呵了
: 既然暑假才毕业，就像前面人说的，就算现在找不到buyside，找份google之类的码农
: 或者data scientist的工作，也是为以后加分的。这个risk纯粹减分。
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l***e
发帖数: 108 | 22 "既然选择工作，本来就证明对学什么新东西没有什么很大的热情了。"
你这个逻辑有点跳跃啊
【在 q*****t 的大作中提到】
: 都工作了，还要学啥啊。要学最多的新东西就PhD走学术道路了。既然选择工作，本来
: 就证明对学什么新东西没有什么很大的热情了。
: 不要把工作看得这么高尚，就是公司出钱，我干活。基金公司倒了吃西北风还不不是一
: 样。看看工作前景，稳定性，还是就是钱，其他一切都是空。
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r****r
发帖数: 1693 | 23 请问前辈，我看到公司里market risk组用的主要就是R/Matlab/Python还有统计，
machine learning倒是没看到有人用。这样不是说明楼主去market risk会对以后跳到
buy side有帮助么？
【在 a*******1 的大作中提到】
: 8月份才开始工作，这段时间啥论文也整出来了。
: 其实就是纠结牛公司不满意的职位，还是其他公司满意的职位。问题是其他公司的
: offer还没有，还要写论文......
: 其实我觉得无论如何先从了高盛这个offer，现在h1b这么难办，不像5年前随便申，现
: 在起第一个星期就满了，超3倍，烙印一个人投3份申请。或许高盛可以凭借一些特殊优
: 势确保你拿到h1b，其他公司就悬了......
: 你一个工科PhD，对buy side用的那些统计、机器学习之类的估计也不大懂，或许C++牛
: 逼一些，但R/Matlab/Python这些也未必懂。既然你不懂，去找这类工作也比较难，而
: 且之前也未必有相关的实习。现在研究大数据、机器学习、数据挖掘的这个类别的博士
: 太多了，buy side优先考虑他们，你找到满意工作的机率不是很大。
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q*****t
发帖数: 152 | 24 我是说如果要学新东西，就不要找什么工作，直接做薄厚然后找教职。
很多人理解错工作的目的，工作不是让你来学习新东西的，你去看看真的工作能升职的
都是工作最努力的那个吗？不是，是和上下级关系搞得最好的那些人。当然工作中学习
新的东西的目的不是在于你要学习，而是在于保证自己不被淘汰巴勒。
所以不要拿什么要在工作中学习什么新东西来决定你的工作。
【在 l***e 的大作中提到】
: "既然选择工作，本来就证明对学什么新东西没有什么很大的热情了。"
: 你这个逻辑有点跳跃啊
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