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发信人: letgo (减肥中,请勿投喂), 信区: Stock
标 题: rrua, sephiroth等喜欢量化分析or期货的朋友请进
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Mar 12 23:53:43 2016, 美东)
请教一个问题：石油期货一般都有contago,我的理解是远期和近期期货的差价会简单粗
暴地直接反应到基于期货的多倍etf，比如uwti和dwti上，比如如果和本月比下月期货
的溢价是1%，uwti在没有石油价格变化，没有波动损耗的情况下每月就会自然增长1.01
^3左右。不知这个理解对不对？我没有去找数据验证。
要是我理解的不对，那正确的估计应该是什么？谢谢了！ |
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