n*********e
发帖数: 110 | 1 quants trading 的这几年大家日子都不太好过吧。 我们公司去年最吓人，
performance历年以来最差，再加上好几个资深的员工离职，有点树倒猢狲散的架势，
好在今年又活过来了。感觉从10年左右开始，qe搞得很多过去有效的trading pattern
都失效了，现在就剩几个主要的在苦苦撑着。
个人感觉trading idea，数据 是最重要的，重要性至少是2/3 以上。定量模型估计和
分析，属于锦上添花的东西，有好的方法当然好，没有的话，传统方法也能凑合。量化
模型能起到的作用比较有限。另外，感觉计算机能力确实很重要。这个工作有时候就像
沙里淘金一样，方法其实都比较简单直观，拼的是干活的效率。计算机玩得溜，干活效
率高，日积月累，能发现有用的东西的概率就比别人大。当然，可能因为我眼界比较有
限，版上的牛牛们见笑了。 |
L*******t
发帖数: 2385 | 2 赞，还有一个觉得感觉很重要。
我有些想法是从理论出发，然后去编程实现的，可能毕竟这样的点子太少，能用的不多
，所以还是数据为王吧。
看别人的文献特别有用我觉得，有些东西稍微改一下就能成为一个好策略，虽然
original document并不是讨论策略的。
纯学术研究的一点感受。。。。
pattern
【在 n*********e 的大作中提到】
: quants trading 的这几年大家日子都不太好过吧。 我们公司去年最吓人，
: performance历年以来最差，再加上好几个资深的员工离职，有点树倒猢狲散的架势，
: 好在今年又活过来了。感觉从10年左右开始，qe搞得很多过去有效的trading pattern
: 都失效了，现在就剩几个主要的在苦苦撑着。
: 个人感觉trading idea，数据 是最重要的，重要性至少是2/3 以上。定量模型估计和
: 分析，属于锦上添花的东西，有好的方法当然好，没有的话，传统方法也能凑合。量化
: 模型能起到的作用比较有限。另外，感觉计算机能力确实很重要。这个工作有时候就像
: 沙里淘金一样，方法其实都比较简单直观，拼的是干活的效率。计算机玩得溜，干活效
: 率高，日积月累，能发现有用的东西的概率就比别人大。当然，可能因为我眼界比较有
: 限，版上的牛牛们见笑了。
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L*******t
发帖数: 2385 | 3 还有我觉得纯粹从历史数据里面得到的规律最容易失效。。
观点有些极端，还请大家批评指正。
pattern
【在 n*********e 的大作中提到】
: quants trading 的这几年大家日子都不太好过吧。 我们公司去年最吓人，
: performance历年以来最差，再加上好几个资深的员工离职，有点树倒猢狲散的架势，
: 好在今年又活过来了。感觉从10年左右开始，qe搞得很多过去有效的trading pattern
: 都失效了，现在就剩几个主要的在苦苦撑着。
: 个人感觉trading idea，数据 是最重要的，重要性至少是2/3 以上。定量模型估计和
: 分析，属于锦上添花的东西，有好的方法当然好，没有的话，传统方法也能凑合。量化
: 模型能起到的作用比较有限。另外，感觉计算机能力确实很重要。这个工作有时候就像
: 沙里淘金一样，方法其实都比较简单直观，拼的是干活的效率。计算机玩得溜，干活效
: 率高，日积月累，能发现有用的东西的概率就比别人大。当然，可能因为我眼界比较有
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l*******n
发帖数: 206 | 4 not sure which style of models your company are trading in qe.
Last year, equity market neutral is the best performing hedge fund sector
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【在 n*********e 的大作中提到】
: quants trading 的这几年大家日子都不太好过吧。 我们公司去年最吓人，
: performance历年以来最差，再加上好几个资深的员工离职，有点树倒猢狲散的架势，
: 好在今年又活过来了。感觉从10年左右开始，qe搞得很多过去有效的trading pattern
: 都失效了，现在就剩几个主要的在苦苦撑着。
: 个人感觉trading idea，数据 是最重要的，重要性至少是2/3 以上。定量模型估计和
: 分析，属于锦上添花的东西，有好的方法当然好，没有的话，传统方法也能凑合。量化
: 模型能起到的作用比较有限。另外，感觉计算机能力确实很重要。这个工作有时候就像
: 沙里淘金一样，方法其实都比较简单直观，拼的是干活的效率。计算机玩得溜，干活效
: 率高，日积月累，能发现有用的东西的概率就比别人大。当然，可能因为我眼界比较有
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L*******t
发帖数: 2385 | 5 然后提一个问题。。
大家如果用到宏观数据的时候，怎么评价其质量？
为了避免GIGO的情况发生，怎么使用这些数据？
【在 L*******t 的大作中提到】
: 还有我觉得纯粹从历史数据里面得到的规律最容易失效。。
: 观点有些极端，还请大家批评指正。
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: pattern
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p********o
发帖数: 8012 | 6 多谢！不知道文艺复兴现在过的如何，他家不是一直很神秘吗？
pattern
【在 n*********e 的大作中提到】
: quants trading 的这几年大家日子都不太好过吧。 我们公司去年最吓人，
: performance历年以来最差，再加上好几个资深的员工离职，有点树倒猢狲散的架势，
: 好在今年又活过来了。感觉从10年左右开始，qe搞得很多过去有效的trading pattern
: 都失效了，现在就剩几个主要的在苦苦撑着。
: 个人感觉trading idea，数据 是最重要的，重要性至少是2/3 以上。定量模型估计和
: 分析，属于锦上添花的东西，有好的方法当然好，没有的话，传统方法也能凑合。量化
: 模型能起到的作用比较有限。另外，感觉计算机能力确实很重要。这个工作有时候就像
: 沙里淘金一样，方法其实都比较简单直观，拼的是干活的效率。计算机玩得溜，干活效
: 率高，日积月累，能发现有用的东西的概率就比别人大。当然，可能因为我眼界比较有
: 限，版上的牛牛们见笑了。
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g****t
发帖数: 31659 | 7 你说的很对，数据，软硬件工程质量，风控...是核心部分。
因为这些部分受市场变化影响小，跟交易费的作用类似。
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【在 n*********e 的大作中提到】
: quants trading 的这几年大家日子都不太好过吧。 我们公司去年最吓人，
: performance历年以来最差，再加上好几个资深的员工离职，有点树倒猢狲散的架势，
: 好在今年又活过来了。感觉从10年左右开始，qe搞得很多过去有效的trading pattern
: 都失效了，现在就剩几个主要的在苦苦撑着。
: 个人感觉trading idea，数据 是最重要的，重要性至少是2/3 以上。定量模型估计和
: 分析，属于锦上添花的东西，有好的方法当然好，没有的话，传统方法也能凑合。量化
: 模型能起到的作用比较有限。另外，感觉计算机能力确实很重要。这个工作有时候就像
: 沙里淘金一样，方法其实都比较简单直观，拼的是干活的效率。计算机玩得溜，干活效
: 率高，日积月累，能发现有用的东西的概率就比别人大。当然，可能因为我眼界比较有
: 限，版上的牛牛们见笑了。
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n*********e
发帖数: 110 | 8 你这个问题的答案是所有人都想知道的。某种程度上说，对数据的处理以及对其所提供
信息的评价是建立量化模型的最为关键的部分吧。呵呵，学术界和业界思维的差别确实
比较大。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 然后提一个问题。。
: 大家如果用到宏观数据的时候，怎么评价其质量？
: 为了避免GIGO的情况发生，怎么使用这些数据？
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s*******s
发帖数: 1568 | 9 现在北美中期量化就比谁最能抗，抗过波谷没倒的就能缓缓
pattern
【在 n*********e 的大作中提到】
: quants trading 的这几年大家日子都不太好过吧。 我们公司去年最吓人，
: performance历年以来最差，再加上好几个资深的员工离职，有点树倒猢狲散的架势，
: 好在今年又活过来了。感觉从10年左右开始，qe搞得很多过去有效的trading pattern
: 都失效了，现在就剩几个主要的在苦苦撑着。
: 个人感觉trading idea，数据 是最重要的，重要性至少是2/3 以上。定量模型估计和
: 分析，属于锦上添花的东西，有好的方法当然好，没有的话，传统方法也能凑合。量化
: 模型能起到的作用比较有限。另外，感觉计算机能力确实很重要。这个工作有时候就像
: 沙里淘金一样，方法其实都比较简单直观，拼的是干活的效率。计算机玩得溜，干活效
: 率高，日积月累，能发现有用的东西的概率就比别人大。当然，可能因为我眼界比较有
: 限，版上的牛牛们见笑了。
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n****e
发帖数: 2401 | 10 说来说去其实就是一句话：只有各方面都做得很好的quant trading才能够挣到钱。
【在 g****t 的大作中提到】
: 你说的很对，数据，软硬件工程质量，风控...是核心部分。
: 因为这些部分受市场变化影响小，跟交易费的作用类似。
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: pattern
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g****t
发帖数: 31659 | 11 是的。我个人的理解是这样的。
本身就是随机占很大成分的universe,有太明显的短板的会被市场打穿。
【在 n****e 的大作中提到】
: 说来说去其实就是一句话：只有各方面都做得很好的quant trading才能够挣到钱。
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L*******t
发帖数: 2385 | 12 "对数据的处理以及对其所提供
能展开说说吗？
谢谢了 |
J*****n
发帖数: 4859 | 13
pattern
说说那些失效的策略，兄弟不才，愿尽绵薄之力帮楼主改改。😂
【在 n*********e 的大作中提到】
: quants trading 的这几年大家日子都不太好过吧。 我们公司去年最吓人，
: performance历年以来最差，再加上好几个资深的员工离职，有点树倒猢狲散的架势，
: 好在今年又活过来了。感觉从10年左右开始，qe搞得很多过去有效的trading pattern
: 都失效了，现在就剩几个主要的在苦苦撑着。
: 个人感觉trading idea，数据 是最重要的，重要性至少是2/3 以上。定量模型估计和
: 分析，属于锦上添花的东西，有好的方法当然好，没有的话，传统方法也能凑合。量化
: 模型能起到的作用比较有限。另外，感觉计算机能力确实很重要。这个工作有时候就像
: 沙里淘金一样，方法其实都比较简单直观，拼的是干活的效率。计算机玩得溜，干活效
: 率高，日积月累，能发现有用的东西的概率就比别人大。当然，可能因为我眼界比较有
: 限，版上的牛牛们见笑了。
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n*********e
发帖数: 110 | 14 比如说，假设今天发布了就业数据。关于就业数据有好多不同类型，是jobless rate
有用呢还是non-farm payroll的数据更有用，或者都有用，包含了不同的信息；怎么处
理加工原始数据才能使信号更强，噪音更小？怎么判断加工处理后的数据可以用来建模
？怎么根据预测的值交易？ 等等。这些个问题我也只大概了解个皮毛，说不太透彻，
本版的大牛见笑了。
【在 L*******t 的大作中提到】
: "对数据的处理以及对其所提供
: 能展开说说吗？
: 谢谢了
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