p*********1
发帖数: 37 | 1 PhD in Applied and Computational Math (US ranking 90~100 school)
预计2017 May毕业
编程会C++, Matlab, Fortran。
上过Monte Carlo, Intro to Financial Math, Financial Engineering。
Steven Shreve的书第二册看了大部分，习题也做过一些。
做过三个很简单的Monte Carlo option pricing projects。
用了Variance reduction techniques, BS model and jump diffusion model
做过两个统计的projects。
用的是PCA和linear regression。
研究领域有top conference and journal paper.
现在在刷绿皮书和leetcode，求内推(intern和ft都行)，多谢版内各路大神！
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con:
有rearching/teaching experience，但是无相关工作经验，无intern。 | t******u
发帖数: 190 | | E***e
发帖数: 3430 | 3 look for entry level positions in the derivatives team of insurance
companies
many are in nong-cun and you will have a good bet
【在 p*********1 的大作中提到】
: PhD in Applied and Computational Math (US ranking 90~100 school)
: 预计2017 May毕业
: 编程会C++, Matlab, Fortran。
: 上过Monte Carlo, Intro to Financial Math, Financial Engineering。
: Steven Shreve的书第二册看了大部分，习题也做过一些。
: 做过三个很简单的Monte Carlo option pricing projects。
: 用了Variance reduction techniques, BS model and jump diffusion model
: 做过两个统计的projects。
: 用的是PCA和linear regression。
: 研究领域有top conference and journal paper.
| p*********1
发帖数: 37 | 4
Bingo!
【在 t******u 的大作中提到】
: fsu
| p*********1
发帖数: 37 | 5 Thanks for your tips!
这一块我的确不知道，我现在开始留意一下！
【在 E***e 的大作中提到】
: look for entry level positions in the derivatives team of insurance
: companies
: many are in nong-cun and you will have a good bet
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