问一个bull spread的upper and lower bound各是什么？ - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 问一个bull spread的upper and lower bound各是什么？

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e*****e 发帖数: 143	1 如题
c**e 发帖数: 4439	2 bull spread可以用CALL也可以用PUT，2个不太一样用CALL的话，最大PAYOFF是K2-K1，所以1个上限是，(K2-K1)EXP(-RT) 另外3个情况的PAYOFF都小于(K2-K1)/K1ST,所以另外个上线是(K1-K1)/K1*S0

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