x********u
发帖数: 411 | 1 【 以下文字转载自 Economics 讨论区 】
发信人: xiaoxiaoyu (雨潇潇～玉暖香融), 信区: Economics
标 题: probit 为什么给出的时 z statistic?
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Apr 19 19:14:51 2009), 转信
问个很白痴的问题～ 为什么在 stata 里 probit y x，给出的是 z statistic ；而如
果我用 reg y x，给出的就是 t statistic ?
正在处理一个简单的问卷调查的数据，需要用到 probit 模型，如果 stata 给的是 z
statistic，那是不是说决定 significance level 的时候用 z statistic 就可以了？
不知道说清楚了没有，先谢谢～～ ：P |
f*******n
发帖数: 588 | 2 理论上，当样本n<30的时候，t分布能更加准确的捕捉可能出现的
fat tails.而在n>=30的时候，t分布和z分布几乎趋同。
对于普通的regression，我们可以证明它的coefficient estimate
是屈从于t（df＝n-number of coefficients)分布的。因此，你用
reg y x 的时候看到的是t－statistic。
但我不清楚probit regression coefficient estimate背后的分布
理论。如果它可以被证明是屈从于z分布的，那么stata自然就会给出
z－statistic而非t－statistic了。可以去统计版找专业人士求证一下。
z
【在 x********u 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Economics 讨论区 】
: 发信人: xiaoxiaoyu (雨潇潇～玉暖香融), 信区: Economics
: 标 题: probit 为什么给出的时 z statistic?
: 发信站: BBS 未名空间站 (Sun Apr 19 19:14:51 2009), 转信
: 问个很白痴的问题～ 为什么在 stata 里 probit y x，给出的是 z statistic ；而如
: 果我用 reg y x，给出的就是 t statistic ?
: 正在处理一个简单的问卷调查的数据，需要用到 probit 模型，如果 stata 给的是 z
: statistic，那是不是说决定 significance level 的时候用 z statistic 就可以了？
: 不知道说清楚了没有，先谢谢～～ ：P
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x********u
发帖数: 411 | 3 谢谢回答～ 听经济学版上的一个人讲，说 probit 好像是用到了maximum likelihood
的方法，所以才用 z statistics 。。。。 我其实也不大懂这些东西，就只会用 。。
。。
【在 f*******n 的大作中提到】
: 理论上，当样本n<30的时候，t分布能更加准确的捕捉可能出现的
: fat tails.而在n>=30的时候，t分布和z分布几乎趋同。
: 对于普通的regression，我们可以证明它的coefficient estimate
: 是屈从于t（df＝n-number of coefficients)分布的。因此，你用
: reg y x 的时候看到的是t－statistic。
: 但我不清楚probit regression coefficient estimate背后的分布
: 理论。如果它可以被证明是屈从于z分布的，那么stata自然就会给出
: z－statistic而非t－statistic了。可以去统计版找专业人士求证一下。
:
: z
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f*******n
发帖数: 588 | 4 呵呵，还是去统计版问一下吧。一般来说，任何一种regression
的参数估计，都有理论证明其究竟屈从于哪种分布。
Maximum Likelihood是相对于Least square而言的另一种求极值的
方法。因为这种方法通常假定随机变量屈从于z分布，所以得出的是
z statistic。但如果要严格一点去深究的话，我觉得还是需要证明。
likelihood
【在 x********u 的大作中提到】
: 谢谢回答～ 听经济学版上的一个人讲，说 probit 好像是用到了maximum likelihood
: 的方法，所以才用 z statistics 。。。。 我其实也不大懂这些东西，就只会用 。。
: 。。
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