h******a
发帖数: 198 | 1 我看R里的用来fit AR model的函数有好几个：AR,ARMA,ARIMA,每个函数 同时 fit 同
样一个AR(1)model（不做differece，都是纯粹的AR(1)model），但是估计的结果都不一样啊；
而且对于AR这个函数，估计的方法就有好几种，yule-walker，MLE,OLE，burgs,一般用
那一种呢？MLE和OLE是一样的，那个burgs不知道是什么。。。 | y********e
发帖数: 363 | 2 问题有点不清楚，我最近刚学，试答一下，AR ARMA ARIMA几个函数适用模型不同，
ARIMA用在NONstationary更好，尤其每个函数的OPTION默认值不同，所以结果会不一样。
我学ar的时候，用yule-walker比较多。 | h******a
发帖数: 198 | 3 我用ARIMA也是fit AR(1)model，没有做differeced啊
也许结果不同是因为有太多其他的option了吧~ | y********e
发帖数: 363 | 4 对，其他option的默认值也有影响，我当时用r和itsm做出来的同一个ma(1)结果就不同
，我说不同程序算法
不同，教授当时就给演示了原因，是因为r里一个参数的设置，好像是个什么include，有不同。
【在 h******a 的大作中提到】
: 我用ARIMA也是fit AR(1)model，没有做differeced啊
: 也许结果不同是因为有太多其他的option了吧~
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