high dimensional integration - Statistics版

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Statistics版 - high dimensional integration

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n******0
发帖数: 298

本人对此不太熟，想请教有经验的大牛。如果算5-10　dimensional 的数值积分（比如
都是normal distribution)，有什么好的方法和现成的软件？我的理解是传统的方法，
比如Guassian quadrature,在这么多维的情况下，太繁琐，计算速度也会很慢。我没试
过，不知道说的对不对？还有一个我知道的方法是monte carlo integration，不知道
精确性如何？

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