y*****h
发帖数: 34 | 1 做simulation，有true covariance matrix
还有 estimated covariance matrix
请问各位高手，用什么来衡量估计的好不好啊，在矩阵的情况下，相对应的bias, MSE,
应该怎么计算啊。。
谢谢！ | x*******i
发帖数: 1791 | 2 可以计算bias和mse。 你可以看看关于MLE和REML的讨论。
basic idea is：
E( e*Sigmahat*e' )是一个quadratic form,可以写成两部分，这两部分包含你的Sigma。
where:
e是model residual. Sigmahat是你的covariate matrix的估计值。Sigma是true
covariate matix。
顺这个思路搞搞试试。 |
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