t*******y
发帖数: 637 | 1 what will result in autocorrelation if a time series is actually
uncorrelated？
这个做 moving average 可以吧？ | z**k
发帖数: 378 | 2 Try it yourself:
#!/usr/bin/R
a <- runif(1000)
k <- 10
a.f <- filter(a, filter=rep(1/k,k))
opar <- par(mfrow=c(2,1))
acf(a)
acf(na.omit(a.f))
par(opar)
【在 t*******y 的大作中提到】
: what will result in autocorrelation if a time series is actually
: uncorrelated？
: 这个做 moving average 可以吧？
| y******g
发帖数: 41 | 3 uncorrelated, autocorrelation=0？
我不知道啊，我就是问问。。。请轻拍 |
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