c**a
发帖数: 889 | 1 【 以下文字转载自 Mathematics 讨论区 】
发信人: cawa (无语), 信区: Mathematics
标 题: 求问一个matlab的问题
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Sep 26 17:09:03 2010, 美东)
在运算贝叶斯模型的过程中，得到的结果是无穷大
研究了原因可能是矩阵运算的时候出的问题
但是如果矩阵比较小（小的sample size）就不会出错
有什么方法可以解决这个问题吗？
非常感谢 | c**a
发帖数: 889 | 2 我用的是West & Harrison (1997)那本书里面第十四章介绍的 Dynamic Generalized
Linear Model，用的是Poisson + log-linear. 不过我把它拓展成multivariate （ie,
Yt 变成一个向量 Y1t, Y2t,..., Ynt).
结果我在算的时候只要n的数量一大（超过20），update 完的coefficient vector变得
非常大，甚至无穷。
请问可能的原因是什么？非常感谢！
【在 c**a 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Mathematics 讨论区 】
: 发信人: cawa (无语), 信区: Mathematics
: 标 题: 求问一个matlab的问题
: 发信站: BBS 未名空间站 (Sun Sep 26 17:09:03 2010, 美东)
: 在运算贝叶斯模型的过程中，得到的结果是无穷大
: 研究了原因可能是矩阵运算的时候出的问题
: 但是如果矩阵比较小（小的sample size）就不会出错
: 有什么方法可以解决这个问题吗？
: 非常感谢
| c**a
发帖数: 889 | 3 顶
有人知道吗
谢谢
【在 c**a 的大作中提到】
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: 发信人: cawa (无语), 信区: Mathematics
: 标 题: 求问一个matlab的问题
: 发信站: BBS 未名空间站 (Sun Sep 26 17:09:03 2010, 美东)
: 在运算贝叶斯模型的过程中，得到的结果是无穷大
: 研究了原因可能是矩阵运算的时候出的问题
: 但是如果矩阵比较小（小的sample size）就不会出错
: 有什么方法可以解决这个问题吗？
: 非常感谢
| f***a
发帖数: 329 | 4 有个疑问，你既然扩展成Multivariate了，那么update的coefficient不就应该是一个
matrix了
吗。
另外，用West & Harrison书里的notation，update coefficient (\theta_t) from
conditional distribution p(\theta_t|\mu_t,D_t)，你是用M-H algorithm update
的？ blocking updating or one-by-one? proposal distribution怎么选的？
ie,
【在 c**a 的大作中提到】
: 我用的是West & Harrison (1997)那本书里面第十四章介绍的 Dynamic Generalized
: Linear Model，用的是Poisson + log-linear. 不过我把它拓展成multivariate （ie,
: Yt 变成一个向量 Y1t, Y2t,..., Ynt).
: 结果我在算的时候只要n的数量一大（超过20），update 完的coefficient vector变得
: 非常大，甚至无穷。
: 请问可能的原因是什么？非常感谢！
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