s******y
发帖数: 435 | 1 产生1000 observation with means(0,0), variances (10,10), and covariance 9
.
the SAS data step to accomplish task
data k;
seed = 1283470;
do i = 1 to 1000;
z1 = rannor(seed);
z2 = rannor(seed);
z3 = rannor(seed);
x = 3*z1 + z2;
y = 3*z1 + z3;
output;
end;
drop seed;
run;
请问产生三个随机normal变量z1, z2,z3后用x,y的两个公式怎么理解？ 能否详细解释
一下背后的机理？
谢谢。 | l***a
发帖数: 12410 | 2 z1,z2,z3~N(0,1)
x,y~N(0,10)
cov(x,y)=9var(z1)=9
9
【在 s******y 的大作中提到】
: 产生1000 observation with means(0,0), variances (10,10), and covariance 9
: .
: the SAS data step to accomplish task
: data k;
: seed = 1283470;
: do i = 1 to 1000;
: z1 = rannor(seed);
: z2 = rannor(seed);
: z3 = rannor(seed);
: x = 3*z1 + z2;
| s******y
发帖数: 435 | 3 thanks.
多问一嘴， variance（x)和varaince(y)就是等式两边系数平方，cov(x,y)就是两个等
式左右相乘取系数，是吗？
【在 l***a 的大作中提到】
: z1,z2,z3~N(0,1)
: x,y~N(0,10)
: cov(x,y)=9var(z1)=9
:
: 9
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