q**j
发帖数: 10612 | 1 在下想了解一下time varying parameter的kalman filter model.请问哪位大侠可以给
指点几本比较好的书。希望其中一本有比较好的例子和基本idea。一本有严谨的推导，
一本或者一篇文章有比较客观的评论，比较一下time varying parameter kf 和VAR的
优劣，variance部分和garch的比较，在实际应用中（或者哪些应用中）改善比较多。
另外在matlab和R里面有没有现成，可靠的package来implement这个model。多谢指教。 |
h***i
发帖数: 3844 | 2 use DLM package in R, or sspir package
sspir package can not do prediction, while DLM can, but DLM can not do predi
ction with ssm + exogenous variables.
【在 q**j 的大作中提到】
: 在下想了解一下time varying parameter的kalman filter model.请问哪位大侠可以给
: 指点几本比较好的书。希望其中一本有比较好的例子和基本idea。一本有严谨的推导，
: 一本或者一篇文章有比较客观的评论，比较一下time varying parameter kf 和VAR的
: 优劣，variance部分和garch的比较，在实际应用中（或者哪些应用中）改善比较多。
: 另外在matlab和R里面有没有现成，可靠的package来implement这个model。多谢指教。
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a*****3
发帖数: 601 | 3 建议lz可以到ee或control theory版问问。 |
q**j
发帖数: 10612 | 4 多谢。请问ssm什么意思。我找了找发现一个FKF好像非常类似。请问大侠有没有用过
FKF？有何感想，能否做time varying parameter kalman filter.多谢了。
predi
【在 h***i 的大作中提到】
: use DLM package in R, or sspir package
: sspir package can not do prediction, while DLM can, but DLM can not do predi
: ction with ssm + exogenous variables.
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