q**j 发帖数: 10612 | 1 在下想了解一下time varying parameter的kalman filter model.请问哪位大侠可以给
指点几本比较好的书。希望其中一本有比较好的例子和基本idea。一本有严谨的推导,
一本或者一篇文章有比较客观的评论,比较一下time varying parameter kf 和VAR的
优劣,variance部分和garch的比较,在实际应用中(或者哪些应用中)改善比较多。
另外在matlab和R里面有没有现成,可靠的package来implement这个model。多谢指教。 |
h***i 发帖数: 3844 | 2 use DLM package in R, or sspir package
sspir package can not do prediction, while DLM can, but DLM can not do predi
ction with ssm + exogenous variables.
【在 q**j 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 在下想了解一下time varying parameter的kalman filter model.请问哪位大侠可以给 : 指点几本比较好的书。希望其中一本有比较好的例子和基本idea。一本有严谨的推导, : 一本或者一篇文章有比较客观的评论,比较一下time varying parameter kf 和VAR的 : 优劣,variance部分和garch的比较,在实际应用中(或者哪些应用中)改善比较多。 : 另外在matlab和R里面有没有现成,可靠的package来implement这个model。多谢指教。
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a*****3 发帖数: 601 | 3 建议lz可以到ee或control theory版问问。 |
q**j 发帖数: 10612 | 4 多谢。请问ssm什么意思。我找了找发现一个FKF好像非常类似。请问大侠有没有用过
FKF?有何感想,能否做time varying parameter kalman filter.多谢了。
predi
【在 h***i 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : use DLM package in R, or sspir package : sspir package can not do prediction, while DLM can, but DLM can not do predi : ction with ssm + exogenous variables.
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