b*******d
发帖数: 190 | 1 一个时间序列，怎么测试它是不是stationary的？我从网上查到可以做unit root
testing，但是这个只是测第一个AR coefficient是否小于1。除此之外，怎么测
variance和autocorrelation是不是恒定呢？ |
b*****n
发帖数: 685 | 2 我想如果series够长的话，原则上你可以分成很多段，然后在每段中做bootstrap，再
用anova来test之 |
l*********s
发帖数: 5409 | 3 there are general statistical test for stationality, but they can break your
head if you are not math major.
【在 b*******d 的大作中提到】
: 一个时间序列，怎么测试它是不是stationary的？我从网上查到可以做unit root
: testing，但是这个只是测第一个AR coefficient是否小于1。除此之外，怎么测
: variance和autocorrelation是不是恒定呢？
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d******g
发帖数: 130 | 4 我记得我做过的empirical research中，用过plot raw data against time, 看是否有
明显的trend,variance 是否stablized.还可以plot ACF,看if acf varies across
time.R的car里面有box.cox.powers,可以依据box.cox transformation检测variance的
stablization情况，依据rank.可以看看相关的r doc on box.cox.powers.
【在 b*******d 的大作中提到】
: 一个时间序列，怎么测试它是不是stationary的？我从网上查到可以做unit root
: testing，但是这个只是测第一个AR coefficient是否小于1。除此之外，怎么测
: variance和autocorrelation是不是恒定呢？
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b*******d
发帖数: 190 | 5 do you know what they are called? Are there built in programs in R or Matlab
that can do it?
your
【在 l*********s 的大作中提到】
: there are general statistical test for stationality, but they can break your
: head if you are not math major.
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l*********s
发帖数: 5409 | 6 Unfortunately I don't. Our professor just alluded this in the class of time
series without further details.
Matlab
【在 b*******d 的大作中提到】
: do you know what they are called? Are there built in programs in R or Matlab
: that can do it?
:
: your
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b*******d
发帖数: 190 | 7 thx!
I think it's ironic that stationarity is such a big deal in time series
analysis but testing for it is so hard :)
time
【在 l*********s 的大作中提到】
: Unfortunately I don't. Our professor just alluded this in the class of time
: series without further details.
:
: Matlab
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l*********s
发帖数: 5409 | 8 Indeed, the gap between theory and practice is always very wide.
【在 b*******d 的大作中提到】
: thx!
: I think it's ironic that stationarity is such a big deal in time series
: analysis but testing for it is so hard :)
:
: time
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b*******d
发帖数: 190 | 9 谢谢
我现在的问题是我的data肯定是有trend的，我要编一个程序来detrend它直到
stationary，所以需要一些objective的test而不是肉眼看
我看了一下，R的car里面没有box.cox.powers这个命令啊，有一个bcpower，不知道你
说的是不是这个
【在 d******g 的大作中提到】
: 我记得我做过的empirical research中，用过plot raw data against time, 看是否有
: 明显的trend,variance 是否stablized.还可以plot ACF,看if acf varies across
: time.R的car里面有box.cox.powers,可以依据box.cox transformation检测variance的
: stablization情况，依据rank.可以看看相关的r doc on box.cox.powers.
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