请教大牛，inverse covariance matrix在金融或者计量经济方面有什么作用 - Statistics版 - 未名存档

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Statistics版 - 请教大牛，inverse covariance matrix在金融或者计量经济方面有什么作用

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e**l 发帖数: 62	1 大概只知道inverse covariance matrix can tell conditional independence structure. 本人不是统计也不是金融背景，只是计算数学，有方法弄出高维数据(multivariate gaussian)的 inverse covariance matrix. 想找到在金融经济方面应用大概两个大想法 1。需要用到inverse covariance matrix来算的公式 2.需要知道conditional dependence or not的金融模型或者简单问题多谢大牛！！！
e**l 发帖数: 62	2 thanks a looot!
p******r 发帖数: 1279	3 var-cov matrix 在金融的那个CAPM （capital asset pricing model）模型上有用的好像，比如一个market里有free-risk bond 和一堆其他的asset，然后如何为asset定价。

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