包子问题：default risk with censored data，信用卡公司应该常用的吧 - Statistics版

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Statistics版 - 包子问题：default risk with censored data，信用卡公司应该常用的吧

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p****f
发帖数: 251

问题应该很常规，就是信用卡公司所能观察到的default都是censored data，因为那
些打一开始就没发卡的申请人你永远不知道他会不会default。这种情况下，应该怎么
估计default risk？
我的想法是用heckman sample selection correction。但是才意识到以前接触过的
censored data都是针对dependent variable连续的，所以是最普通的linear
regression +selection（probit model），教科书上对于我刚才上面说的那种情况只
字未提。SAS举的例子也全是continous dependent variable+selection的情况。我可
不可以这么写？
proc QLIM data=selectioncorrection;
model binary1= x1 x2/discrete ;
model binary2= x3 x4/discrete select(binary=1);
output out=selectioncrt ; run;
会以包子答谢！

D******n
发帖数: 2836

reject inference

【在 p****f 的大作中提到】

: 问题应该很常规，就是信用卡公司所能观察到的default都是censored data，因为那
: 些打一开始就没发卡的申请人你永远不知道他会不会default。这种情况下，应该怎么
: 估计default risk？
: 我的想法是用heckman sample selection correction。但是才意识到以前接触过的
: censored data都是针对dependent variable连续的，所以是最普通的linear
: regression +selection（probit model），教科书上对于我刚才上面说的那种情况只
: 字未提。SAS举的例子也全是continous dependent variable+selection的情况。我可
: 不可以这么写？
: proc QLIM data=selectioncorrection;
: model binary1= x1 x2/discrete ;

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