h********h
发帖数: 89 | 1 x,y,z都是normal random variables
z相当于一个information,
x,和y是收到z之后的行动，y发生在x之后
比方说是买和卖，for instance, z是好消息，今天就买入(x),明天买入或者卖出(y)
x=f(z,k) and y=g(z,k) k 是（0,2）之间的实数
我得出下面一些计算结果，但自己有些糊涂怎么解释
cov(x,z)>0,
cov(y,z)<0 for 00 for 0.5
cov(x,y)<0 for 00 for 1
第一个好理解，好消息今天更可能买入
第二个也好理解，好消息的情况下根据k来的判断更大可能明天是买入还是卖出，特别
是在0.5
但我该怎么理解第三个？比如0.5
盾啊
请指教。 | l***o
发帖数: 5337 | 2 这没什么奇怪的。 cov（x,y)>0, cov(y,z)>0 不必然导致cov（x，z)>0. 一个例子：
x=1,2,3,4,5; y=0,0,0,0,1; and z = 0,0,0,1,0.自己验证。
【在 h********h 的大作中提到】
: x,y,z都是normal random variables
: z相当于一个information,
: x,和y是收到z之后的行动，y发生在x之后
: 比方说是买和卖，for instance, z是好消息，今天就买入(x),明天买入或者卖出(y)
: x=f(z,k) and y=g(z,k) k 是（0,2）之间的实数
: 我得出下面一些计算结果，但自己有些糊涂怎么解释
: cov(x,z)>0,
: cov(y,z)<0 for 00 for 0.5: cov(x,y)<0 for 00 for 1: 第一个好理解，好消息今天更可能买入
| h********h
发帖数: 89 | 3 同意你说的，但是具体到这个例子的数学之外的含义，你有何高见？
是不是我的理解有误？
多谢。
【在 l***o 的大作中提到】
: 这没什么奇怪的。 cov（x,y)>0, cov(y,z)>0 不必然导致cov（x，z)>0. 一个例子：
: x=1,2,3,4,5; y=0,0,0,0,1; and z = 0,0,0,1,0.自己验证。
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