M*****t
发帖数: 85 | 1 在看一个job description，某bank（非credit card），没有详细写明需要什么model，只说是做credit risk scorecard / rating model，而且用的编程工具是matlab或者sas。要计算probability of default和loss given default等metrics。我觉得这个job应该涉及的是retail credit risk，和Basel II有关，model应该是regression，decision tree等statistics model。
有可能是涉及corporate bonds方面的credit risk，或者用merton model吗？应该重点准备哪些modeling方法呢？大家给点意见，谢谢~~ |
j**a
发帖数: 153 | 2 也可能是bank/credit card company的risk management
那就是logistic/linear regression
同样出default rate and score card
rating model，而且用的编程工具是matlab或者sas。要计算probability of default
和loss given default等metrics。我觉得这个job应该涉及的是retail credit risk，
和Basel II有关，model应该是re
【在 M*****t 的大作中提到】
: 在看一个job description，某bank（非credit card），没有详细写明需要什么model，只说是做credit risk scorecard / rating model，而且用的编程工具是matlab或者sas。要计算probability of default和loss given default等metrics。我觉得这个job应该涉及的是retail credit risk，和Basel II有关，model应该是regression，decision tree等statistics model。
: 有可能是涉及corporate bonds方面的credit risk，或者用merton model吗？应该重点准备哪些modeling方法呢？大家给点意见，谢谢~~
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x******i
发帖数: 477 | 3 也有可能是roll-rate/transition matrix model。很多银行的数据没那么全，
logistic/linear regression都做不了。
default
【在 j**a 的大作中提到】
: 也可能是bank/credit card company的risk management
: 那就是logistic/linear regression
: 同样出default rate and score card
:
: rating model，而且用的编程工具是matlab或者sas。要计算probability of default
: 和loss given default等metrics。我觉得这个job应该涉及的是retail credit risk，
: 和Basel II有关，model应该是re
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d******e
发帖数: 551 | 4 对的一般就是这个。就是简单的model，重要的是modeling process跟personal credit
data的经验
default
【在 j**a 的大作中提到】
: 也可能是bank/credit card company的risk management
: 那就是logistic/linear regression
: 同样出default rate and score card
:
: rating model，而且用的编程工具是matlab或者sas。要计算probability of default
: 和loss given default等metrics。我觉得这个job应该涉及的是retail credit risk，
: 和Basel II有关，model应该是re
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l***a
发帖数: 12410 | 5 basel II是和retail credit risk有关？我一直以为这是corporate risk的范畴。。。
哪位给科个谱？
model，只说是做credit risk scorecard / rating model，而且用的编程工具是
matlab或者sas。要计算probability of default和loss given default等metrics。我
觉得这个job应该涉及的是retail cre
点准备哪些modeling方法呢？大家给点意见，谢谢~~
【在 M*****t 的大作中提到】
: 在看一个job description，某bank（非credit card），没有详细写明需要什么model，只说是做credit risk scorecard / rating model，而且用的编程工具是matlab或者sas。要计算probability of default和loss given default等metrics。我觉得这个job应该涉及的是retail credit risk，和Basel II有关，model应该是regression，decision tree等statistics model。
: 有可能是涉及corporate bonds方面的credit risk，或者用merton model吗？应该重点准备哪些modeling方法呢？大家给点意见，谢谢~~
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l******n
发帖数: 9344 | 6 you are right ...
Basel II is operational risk, it has nothing to do with credit risk
【在 l***a 的大作中提到】
: basel II是和retail credit risk有关？我一直以为这是corporate risk的范畴。。。
: 哪位给科个谱？
:
: model，只说是做credit risk scorecard / rating model，而且用的编程工具是
: matlab或者sas。要计算probability of default和loss given default等metrics。我
: 觉得这个job应该涉及的是retail cre
: 点准备哪些modeling方法呢？大家给点意见，谢谢~~
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