a*****g
发帖数: 2 | 1 第一次发帖，想向大家请教一下一个面试题目（本人非统计专业,该题对版上各位应该
是小菜一碟）：
给你5个security 的价格x1, x2, x3,x4 ,x5。 所给价格是高频数据，即每隔一分钟给
一个价格。 让你给x1建立一个模型,用x2(t), ..., x5(t) 表示x1(t), 式子也可包含
t-1 时刻。
我是这样做的：
-- 因为是高频数据，auto-correlation很大，于是用 log-return, 即 r(t) = log[x(
t)/x(t-1)] 去分析，
-- 发现 r1(t), r2(t) ,..., r5(t) 之间几乎没有cross-correlation, 但
contemporaneous 的correlation 很大，于是用PCA(principal component analysis)做
-- 线性回归后得出的x1(t) 的predicted price 和 真实的价格吻合很好， R^2 大概
0.8 左右。
感觉这样做应该差不多了，但好像出题者不是很满意，所以想请教大家我哪个地方疏漏
了。
十分感谢。 | l***a
发帖数: 12410 | 2 你的r1只用到r2-r5？pca之前没有再去验证x2-x5对r1的prediction？
含
x(
)做
【在 a*****g 的大作中提到】
: 第一次发帖，想向大家请教一下一个面试题目（本人非统计专业,该题对版上各位应该
: 是小菜一碟）：
: 给你5个security 的价格x1, x2, x3,x4 ,x5。 所给价格是高频数据，即每隔一分钟给
: 一个价格。 让你给x1建立一个模型,用x2(t), ..., x5(t) 表示x1(t), 式子也可包含
: t-1 时刻。
: 我是这样做的：
: -- 因为是高频数据，auto-correlation很大，于是用 log-return, 即 r(t) = log[x(
: t)/x(t-1)] 去分析，
: -- 发现 r1(t), r2(t) ,..., r5(t) 之间几乎没有cross-correlation, 但
: contemporaneous 的correlation 很大，于是用PCA(principal component analysis)做
| a*****g
发帖数: 2 | 3 你好，libra
请问如何去验证 x2~x5对 r1的prediction?
谢谢
【在 l***a 的大作中提到】
: 你的r1只用到r2-r5？pca之前没有再去验证x2-x5对r1的prediction？
:
: 含
: x(
: )做
| l***a
发帖数: 12410 | 4 你怎么看r2-r5对r1的预测的，就怎么去看x2-x5
【在 a*****g 的大作中提到】
: 你好，libra
: 请问如何去验证 x2~x5对 r1的prediction?
: 谢谢
| p********6
发帖数: 1802 | 5 问题是你怎么做t+1的prediction
含
x(
)做
【在 a*****g 的大作中提到】
: 第一次发帖，想向大家请教一下一个面试题目（本人非统计专业,该题对版上各位应该
: 是小菜一碟）：
: 给你5个security 的价格x1, x2, x3,x4 ,x5。 所给价格是高频数据，即每隔一分钟给
: 一个价格。 让你给x1建立一个模型,用x2(t), ..., x5(t) 表示x1(t), 式子也可包含
: t-1 时刻。
: 我是这样做的：
: -- 因为是高频数据，auto-correlation很大，于是用 log-return, 即 r(t) = log[x(
: t)/x(t-1)] 去分析，
: -- 发现 r1(t), r2(t) ,..., r5(t) 之间几乎没有cross-correlation, 但
: contemporaneous 的correlation 很大，于是用PCA(principal component analysis)做
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