请问有没有人用R里面的vars package做vector autoregression? - Statistics版

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Statistics版 - 请问有没有人用R里面的vars package做vector autoregression?

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q**j
发帖数: 10612

【以下文字转载自 Economics 讨论区】
发信人: qqzj (小车车), 信区: Economics
标题: 请问有没有人用R里面的vars package做vector autoregression?
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Oct 13 17:25:07 2011, 美东)
请问在用predict()产生预测以后如何才可以（简单的）得到covariance matrix of
the forecasts? 我知道可以得到forecast error的covariance，但是如何估计
parameter estimate带来的的forecast error呢？多谢了。

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