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发帖数: 233 | 1 假设我们有个error correction公式：
(Yt-Yt-1) = (Yt-1 - Yt-2)+ b*(M-Yt-1)+error, M是constant,
Y最终会revert到M, 所以有 E(Yt-M)=0.
问题是，由E(Yt-M)=0可以推出来E(Yt-1 - M)=0, 所以有Yt-1=M + error, 那么把Yt-1
=M + error 代入第一个公式的话，岂不是可以消去b*(M-Yt-1)? 因为M-Yt-1 = M -(M+
error)
如果这样的话第一个公式可以变成 (Yt-Yt-1) = (Yt-1 - Yt-2)+error+ error?
这中间应该是unconditional mean不应该代入第一个公式，不过现在脑子转不过来，不
知道为什么不可以这么做。 |
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