r*******g 发帖数: 53 | 1 问题一:
如何去度量两个累计概率分布函数的差异。比如说两个期望值相等的非负分布函数F, G,怎么度量其差别?
比如 |F-G|?(f-g)^2 等等。
数学上有没有好的方式?
如果这个问题有点二,请看问题二。
问题二:x>0, 给定一个分布函数F, 对于任意一个满足条件{ 积分符号 x d(F(x)-G(x)) =0}的非负分布函数G
{ 积分符号 b(x) d(F(x)-G(x)) =0}
请问:是不是非负函数b(x)一定是线性函数? | l******n 发帖数: 9344 | 2 2. no
别?
x)) =0}的非负分布函数G
【在 r*******g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 问题一: : 如何去度量两个累计概率分布函数的差异。比如说两个期望值相等的非负分布函数F, G,怎么度量其差别? : 比如 |F-G|?(f-g)^2 等等。 : 数学上有没有好的方式? : 如果这个问题有点二,请看问题二。 : 问题二:x>0, 给定一个分布函数F, 对于任意一个满足条件{ 积分符号 x d(F(x)-G(x)) =0}的非负分布函数G : { 积分符号 b(x) d(F(x)-G(x)) =0} : 请问:是不是非负函数b(x)一定是线性函数?
| r*******g 发帖数: 53 | | w**********y 发帖数: 1691 | 4 K-S statistic
K-L divergence and its generalizations
问题一:如何去度量两个累计概率分布函数的差异。比如说两个期望值相等的非负分布
函数F, G,怎么度量其差别?比如 |F-G|?(f-g)^2 等等。数学上有没有好的方式?
如果这个........
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【在 r*******g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 楼上大侠,why?
| r*******g 发帖数: 53 | 5 谢谢楼上,我会去试试这两种方法。
还有第二个问题,雪地裸身跪求。。。。。 | r*******g 发帖数: 53 | | s*****9 发帖数: 108 | 7 第一个,常见的L1, L2, superumum, Hellinger, K-L divergence都行。
第二个,你随便给个F,如果F的N阶矩都存在,就能找到一个G,使得G的N阶矩和F的N阶
矩完全相等,那么b(x)至少可以取x, x^2, ..., x^N.所以b(x)不需要是线性函数 | r*******g 发帖数: 53 | 8 SWN1989, 你好。抱歉我写的可能不是很清楚,你是不是曲解了我的意思?
给定F,对于任意一个与F一阶矩相等的分布函数G,{ 积分符号 b(x) d(F(x)-G(x)) =
0}。
而不是存在一个G。 |
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