l***y 发帖数: 207 | 1 不好意思,我想请教一个问题。我有几个国家10年的daily stock return.数据太大,
10G,但是只有3个variable:company ID, date, price。我想用找出对于每一天来说
的52-week high.sample数据如下所示(因为数据太大,我只截取一部分):
ID Date Price
1 01Jan2000 5
1 02Jan2000 5
1 03Jan2000 6
1 04Jan2000 6.5
1 05Jan2000 6
2 01Jan2010 12
2 02Jan2010 12.4
2 03Jan2010 12.3
2 04Jan2010 13
2 05Jan2010 12.8
2 05Jan2010 14
我想得到的数据,如下所示(每天都多出一个52-week high):
Ticker Date Price 52-week High
1 01Jan2000 5 5
1 02Jan2000 5 5
1 03Jan2000 6 6
1 04Jan2000 6.5 6.5
1 05Jan2000 6 6.5
......
2 01Jan2010 12 12
2 02Jan2010 12.4 12.4
2 03Jan2010 12.3 12.4
2 04Jan2010 13 13
2 05Jan2010 12.8 13
2 05Jan2010 14 14
非常感谢! | l***y 发帖数: 207 | |
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