请教一道面试题 - Statistics版 - 未名存档

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档，一周内的贴子最多显示50字，超过一周显示500字访问原贴

Statistics版 - 请教一道面试题

相关主题
● 用GARCH model 算 volatility 和直接算variance的区别是什么？	● 问个SAS问题
● 如何从高频数据预测stock volatility (转载)	● [合集] multivariate garch parameter estimation
● volatility forecasting的问题 (转载)	● 请问班上Kalman Filter的牛人。。。
● 向明白Gibbs sampler和stochastic volatility的牛人请教个问题	● 请教：matlab里面的garchfit的结果那个是参数呀？
● garch的unconditional分布是怎么样的？有什么分布可以用来近似吗？	● 请教garch model,那个软件有现成的包？
● R中garchFit函数问题请教	● 请问哪里能找到DCC GARCH的package?
● 求书：Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples	● 请教大家一个时间序列的问题
● 求讲解GARCH 的书籍。	● 常用的time series方法

相关话题的讨论汇总
话题: 面试题话题: 一道

进入Statistics版参与讨论

1

(共1页)

l*****4
发帖数: 6

1

一个数据处理的职位
面的问题是：给你两个月的高频股票价格数据，你如何预测下一个星期的volatility。
你应该选什么模型，为什么？
我说用garch，但这好像是对return的volatitlity

1

(共1页)

进入Statistics版参与讨论

相关主题
● 常用的time series方法	● garch的unconditional分布是怎么样的？有什么分布可以用来近似吗？
● 请教一个ARIMA-GARCH在SAS中实现的问题	● R中garchFit函数问题请教
● 求科普copula	● 求书：Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples
● 请问master level程度的time series	● 求讲解GARCH 的书籍。
● 用GARCH model 算 volatility 和直接算variance的区别是什么？	● 问个SAS问题
● 如何从高频数据预测stock volatility (转载)	● [合集] multivariate garch parameter estimation
● volatility forecasting的问题 (转载)	● 请问班上Kalman Filter的牛人。。。
● 向明白Gibbs sampler和stochastic volatility的牛人请教个问题	● 请教：matlab里面的garchfit的结果那个是参数呀？

相关话题的讨论汇总
话题: 面试题话题: 一道

未名新帖统计// 7月16日

#	版面	帖数(主题数)
-	全站	4871 (796)
1	Military	3777 (569)
2	Stock	341 (51)
3	Joke	117 (17)
4	History	116 (3)
5	Automobile	100 (9)
6	USANews	55 (9)
7	Midlife	45 (1)
8	Headline	41 (41)
9	Dreamer	33 (13)
10	FleaMarket	32 (20)
11	Living	30 (7)

* 这里只显示发帖超过25的版面，努力灌水吧:-)