s*****a
发帖数: 431 | 1 做project遇到个问题，想在这里求大牛们指教。
要确定一个临界值，在此临界值到达时进行投资。现选定有20个不同的值，每个值下进
行投资模拟100次，计算出100个profit&loss结果，分别计算mean和variance。现在的
问题就是在这20组mean和variance里选一个最优的结果，初步考虑是选mean较大的，同
时其variance又相对较小的。
请问有什么办法可以选取，才能有效地说明选取的这个临界值就是最优的选择？
谢谢！ |
v*******e
发帖数: 11604 | 2 我不是干这个的，说个直觉。
定义个loss函数，赚了加分，陪了减分。比如赚100元加1分，赚200元加2分，赔100元
扣2分，赔200元扣8分。
定义好函数后，对某个(mean, variance)就可以计算期望分。在你的结果里面找期望分
最高的一组即可。
问题转化为这个loss函数，定义成什么样的比较好。你可以好好讨论一下，发挥主观能
动性了。 |
s*****a
发帖数: 431 | 3 谢谢，你的意思是直接用profit&loss的结果来计算期望分？那这样就不需要用mean和
variance了啊！
问题是simulation的过程比较复杂，100次的结果是100个p&l,不知道这样是不是能具代
表性。
多谢，希望能再多点指教。
【在 v*******e 的大作中提到】
: 我不是干这个的，说个直觉。
: 定义个loss函数，赚了加分，陪了减分。比如赚100元加1分，赚200元加2分，赔100元
: 扣2分，赔200元扣8分。
: 定义好函数后，对某个(mean, variance)就可以计算期望分。在你的结果里面找期望分
: 最高的一组即可。
: 问题转化为这个loss函数，定义成什么样的比较好。你可以好好讨论一下，发挥主观能
: 动性了。
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v*******e
发帖数: 11604 | 4 注意看我这个loss函数和profit的关系不是线性的，所以不是“直接用profit&loss的
结果来计算期望分”
【在 s*****a 的大作中提到】
: 谢谢，你的意思是直接用profit&loss的结果来计算期望分？那这样就不需要用mean和
: variance了啊！
: 问题是simulation的过程比较复杂，100次的结果是100个p&l,不知道这样是不是能具代
: 表性。
: 多谢，希望能再多点指教。
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