求问一个简单的time series的问题 - Statistics版 - 未名存档

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Statistics版 - 求问一个简单的time series的问题

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s*******g 发帖数: 243	1 请问Xt+k的variance是怎么推导出来的？或者，如何从Xt+1的variance推导到Xt+2的 variance？半天没算出来。
k*******a 发帖数: 772	2 因为conditional on xt 所以都写成 xt和 e 的项，把xt 当constnt就可以比如第二个 (rhox_(t) + rhoe_(ti+1) + e_(t+2))所以variance就是 (rho^2 +1)* sigma

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未名新帖统计// 7月16日

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