s*r
发帖数: 2757 | 1 find this online
http://www.wikihow.com/Calculate-Stock-Correlation-Coefficient
but it seems to me that the within stock price correlation, the time-series
nature of the data, has not been taken care of.
is this the way the correlation being reported in practice? |
S******y
发帖数: 1123 | 2 How about cluster analysis (such as k-means)?
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欢迎浏览Python/R/Hadoop实战速成课网页-
http://plus.google.com/+statsGuyMITBBS/about |
h***x
发帖数: 586 | 3 它这里只考虑了price or return,是一维，把时间算进去，就是二维了。相似性测度很
多啦，比如联合熵，互信息啥的。你要想再fancy点，把volume也加进去好了，就是三
维了，上面那两个测度也能用。
以前看过一个非常有意思的报告，是个很有名的trader和一个统计学家联合做的，他们
发现，如果对一些强势股票做自相关，六个月以前的走势对近期的价格有非常好的预测
作用。据报道，很多traders在实际操作时，会研究所关注股票的价格在时间是否有一
定的周期性，如果时间到了一个周期性的位置，而价格又在相对的最高或最低点，则股
票价格有很大可能会在此附近做较大的调整。这个同时考虑了时间和价格的相关性。
series
【在 s*r 的大作中提到】
: find this online
: http://www.wikihow.com/Calculate-Stock-Correlation-Coefficient
: but it seems to me that the within stock price correlation, the time-series
: nature of the data, has not been taken care of.
: is this the way the correlation being reported in practice?
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r*****d
发帖数: 346 | 4 请教哪里可以找到这些有意思的报告啊？谢谢！
【在 h***x 的大作中提到】
: 它这里只考虑了price or return,是一维，把时间算进去，就是二维了。相似性测度很
: 多啦，比如联合熵，互信息啥的。你要想再fancy点，把volume也加进去好了，就是三
: 维了，上面那两个测度也能用。
: 以前看过一个非常有意思的报告，是个很有名的trader和一个统计学家联合做的，他们
: 发现，如果对一些强势股票做自相关，六个月以前的走势对近期的价格有非常好的预测
: 作用。据报道，很多traders在实际操作时，会研究所关注股票的价格在时间是否有一
: 定的周期性，如果时间到了一个周期性的位置，而价格又在相对的最高或最低点，则股
: 票价格有很大可能会在此附近做较大的调整。这个同时考虑了时间和价格的相关性。
:
: series
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h***x
发帖数: 586 | 5 很久了，不太记得了，你可以google一下relative strength analysis (not RSI
indicator).
我看到的那个报告是个视频，别人从头Metastock网站上买的，也许你还能找到。基本
上他们谈了如下几点：
1）讨论了回归和自相关技术在股票预测中的作用
2）讨论了自回归的参数选择，及多长时间段（几个月）的预测最为准确，并做了比较。
3) 讨论了股票相对强度曲线。
3）讨论了这样做的市场机理。我依稀记得的大概是，这种方法基本是作用于强势的股
票，依据强者恒强的道理，强势股票比弱势股票收益大，且风险小。在一只股票从弱势
到强势的过程中，有几个phase,并且会持续比较长的一段时间。通过研究相对强度曲
线的特性和价格走向的周期性，能为我们提供未来一段时间内的走势预测，bla bla...
【在 r*****d 的大作中提到】
: 请教哪里可以找到这些有意思的报告啊？谢谢！
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w**********y
发帖数: 1691 | 6 Standard way:
correlation based on weekly returns (St/Ss - 1) in 6 months or 1 year
More professional way:
Factor Model. e.g. Barra Model
baozi pls. |
r*****d
发帖数: 346 | 7 谢谢！好专业啊。。 飘过。。
你是不是经常关注financial market and hedge fund..
较。
【在 h***x 的大作中提到】
: 很久了，不太记得了，你可以google一下relative strength analysis (not RSI
: indicator).
: 我看到的那个报告是个视频，别人从头Metastock网站上买的，也许你还能找到。基本
: 上他们谈了如下几点：
: 1）讨论了回归和自相关技术在股票预测中的作用
: 2）讨论了自回归的参数选择，及多长时间段（几个月）的预测最为准确，并做了比较。
: 3) 讨论了股票相对强度曲线。
: 3）讨论了这样做的市场机理。我依稀记得的大概是，这种方法基本是作用于强势的股
: 票，依据强者恒强的道理，强势股票比弱势股票收益大，且风险小。在一只股票从弱势
: 到强势的过程中，有几个phase,并且会持续比较长的一段时间。通过研究相对强度曲
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s*r
发帖数: 2757 | |
