m******e
发帖数: 89 | 1 不同segment 的 model score/probabilty 能较吗？
company 的risk model 有10 个segments. 我在做strategy 时，能把它们的score/
probabilty 合在一起做，还是要分开在每个segment 上做。
我觉得应该分开做，然后在合到一起。因为PROBABILITY 只在它们所代表的ＰＯＰＵＬ
ＡＴＩＯＮ 上有效。但看到过去的一些ＳＣＯＲＥ CUTOFF 是合在一起做的。
谢谢！ |
c********h
发帖数: 330 | 2 严谨的说，如果每个segment的distribution不一样，是不可以pool together的。
就算这些segment的observed variables are comparable，也不能避免有很多其他的
unobserved variables。
直接pool together会有很大的hidden bias |
f*******n
发帖数: 2665 | 3 可以合在一起做，但你先要做alignment, 也就是对每个segment 上的score作线性变化
，alignment之后同样的Score值在每个Segment上对应相同的风险。这样10个Segment就
可以在一起做Cutoff和Strtegy了。
【在 m******e 的大作中提到】
: 不同segment 的 model score/probabilty 能较吗？
: company 的risk model 有10 个segments. 我在做strategy 时，能把它们的score/
: probabilty 合在一起做，还是要分开在每个segment 上做。
: 我觉得应该分开做，然后在合到一起。因为PROBABILITY 只在它们所代表的ＰＯＰＵＬ
: ＡＴＩＯＮ 上有效。但看到过去的一些ＳＣＯＲＥ CUTOFF 是合在一起做的。
: 谢谢！
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s*********e
发帖数: 1051 | 4 正解。
【在 f*******n 的大作中提到】
: 可以合在一起做，但你先要做alignment, 也就是对每个segment 上的score作线性变化
: ，alignment之后同样的Score值在每个Segment上对应相同的风险。这样10个Segment就
: 可以在一起做Cutoff和Strtegy了。
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m******e
发帖数: 89 | 5 我知道怎么做scaling 但是不知道怎么做aligment cross segments. 能给点详细的指
点吗？ 或者有什么书有相关的内容？
十分感谢！
【在 s*********e 的大作中提到】
: 正解。
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c********h
发帖数: 330 | 6
【在 f*******n 的大作中提到】
: 可以合在一起做，但你先要做alignment, 也就是对每个segment 上的score作线性变化
: ，alignment之后同样的Score值在每个Segment上对应相同的风险。这样10个Segment就
: 可以在一起做Cutoff和Strtegy了。
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m******e
发帖数: 89 | 7 谢谢回复！ 这里 “alignment之后同样的Score值在每个Segment上对应相同的风险”
的风险是指 BAD RATE OR ODDS 吗？如果是指ODDS 或者 BAD RATE 的话，那么 if i
have original log odds or probabilty from logistic regression, can i
directly compare them? Thanks ! |
f*******n
发帖数: 2665 | 8 风险是指 BAD RATE OR ODDS 吗？是。这里的值不是模型的预测值，而是实际值，所以
你第二个问题的答案是NO。 |
g**********l
发帖数: 214 | 9 还不是太清楚，望能解释一下。
suppose i have 3 segments, high risk, med risk, low risk, with bad rate 10%,
5%, 1%. each segment has its own model and scores.
请问您说的是用这3个bad rate (10/5/1%) 去 adjust/align these 3 sets of scores?
how do you do that?
thanks! |
f*******n
发帖数: 2665 | 10 举个例子，seg 1中的500分对应10%， 而seg 2中的300分对应10%，相同的风险，却有
不同的score 。如果你做了alignment,你得到的应该是在两个seg 里都是400分（make
up)10%， 这样你才能把两个seg放在一起做cutoff.
act bad% score (seg1) score (seg2)
10% 500 300
5% 100 40
1% 10 20 |
f*******n
发帖数: 2665 | 11 举个例子，seg 1中的500分对应10%， 而seg 2中的300分对应10%，相同的风险，却有
不同的score 。如果你做了alignment,你得到的应该是在两个seg 里都是400分（make
up)10%， 这样你才能把两个seg放在一起做cutoff.
act bad% score (seg1) score (seg2)
10% 500 300
5% 100 40
1% 10 20 |
m******e
发帖数: 89 | 12 我想我大概明白了。问题是如果我在１０% 上calibrate two segments, how can i
make sure they are also aligned at 5%, 1% ?
Thans a lot!
make
【在 f*******n 的大作中提到】
: 举个例子，seg 1中的500分对应10%， 而seg 2中的300分对应10%，相同的风险，却有
: 不同的score 。如果你做了alignment,你得到的应该是在两个seg 里都是400分（make
: up)10%， 这样你才能把两个seg放在一起做cutoff.
: act bad% score (seg1) score (seg2)
: 10% 500 300
: 5% 100 40
: 1% 10 20
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g**********l
发帖数: 214 | 13 请问具体是怎么做alignment呢？
用那个你们说的做例子
actual 10% bad rate is group/segment-wide metric.
500分 is individual-wide metric.
这两个怎么凑在一起呢
还有，另外两个segments have only 5% and 1% bad rate (as a segment-wide
metric). they can never have 10% bad rate as a grTFFFoup. sorry i am not
seeing how to align them at 10%.
thanks a lot！ |
