m******e 发帖数: 89 | 1 不同segment 的 model score/probabilty 能较吗?
company 的risk model 有10 个segments. 我在做strategy 时,能把它们的score/
probabilty 合在一起做,还是要分开在每个segment 上做。
我觉得应该分开做,然后在合到一起。因为PROBABILITY 只在它们所代表的POPUL
ATION 上有效。但看到过去的一些SCORE CUTOFF 是合在一起做的。
谢谢! |
c********h 发帖数: 330 | 2 严谨的说,如果每个segment的distribution不一样,是不可以pool together的。
就算这些segment的observed variables are comparable,也不能避免有很多其他的
unobserved variables。
直接pool together会有很大的hidden bias |
f*******n 发帖数: 2665 | 3 可以合在一起做,但你先要做alignment, 也就是对每个segment 上的score作线性变化
,alignment之后同样的Score值在每个Segment上对应相同的风险。这样10个Segment就
可以在一起做Cutoff和Strtegy了。
【在 m******e 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 不同segment 的 model score/probabilty 能较吗? : company 的risk model 有10 个segments. 我在做strategy 时,能把它们的score/ : probabilty 合在一起做,还是要分开在每个segment 上做。 : 我觉得应该分开做,然后在合到一起。因为PROBABILITY 只在它们所代表的POPUL : ATION 上有效。但看到过去的一些SCORE CUTOFF 是合在一起做的。 : 谢谢!
|
s*********e 发帖数: 1051 | 4 正解。
【在 f*******n 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 可以合在一起做,但你先要做alignment, 也就是对每个segment 上的score作线性变化 : ,alignment之后同样的Score值在每个Segment上对应相同的风险。这样10个Segment就 : 可以在一起做Cutoff和Strtegy了。
|
m******e 发帖数: 89 | 5 我知道怎么做scaling 但是不知道怎么做aligment cross segments. 能给点详细的指
点吗? 或者有什么书有相关的内容?
十分感谢!
【在 s*********e 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 正解。
|
c********h 发帖数: 330 | 6
【在 f*******n 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 可以合在一起做,但你先要做alignment, 也就是对每个segment 上的score作线性变化 : ,alignment之后同样的Score值在每个Segment上对应相同的风险。这样10个Segment就 : 可以在一起做Cutoff和Strtegy了。
|
m******e 发帖数: 89 | 7 谢谢回复! 这里 “alignment之后同样的Score值在每个Segment上对应相同的风险”
的风险是指 BAD RATE OR ODDS 吗?如果是指ODDS 或者 BAD RATE 的话,那么 if i
have original log odds or probabilty from logistic regression, can i
directly compare them? Thanks ! |
f*******n 发帖数: 2665 | 8 风险是指 BAD RATE OR ODDS 吗?是。这里的值不是模型的预测值,而是实际值,所以
你第二个问题的答案是NO。 |
g**********l 发帖数: 214 | 9 还不是太清楚,望能解释一下。
suppose i have 3 segments, high risk, med risk, low risk, with bad rate 10%,
5%, 1%. each segment has its own model and scores.
请问您说的是用这3个bad rate (10/5/1%) 去 adjust/align these 3 sets of scores?
how do you do that?
thanks! |
f*******n 发帖数: 2665 | 10 举个例子,seg 1中的500分对应10%, 而seg 2中的300分对应10%,相同的风险,却有
不同的score 。如果你做了alignment,你得到的应该是在两个seg 里都是400分(make
up)10%, 这样你才能把两个seg放在一起做cutoff.
act bad% score (seg1) score (seg2)
10% 500 300
5% 100 40
1% 10 20 |
f*******n 发帖数: 2665 | 11 举个例子,seg 1中的500分对应10%, 而seg 2中的300分对应10%,相同的风险,却有
不同的score 。如果你做了alignment,你得到的应该是在两个seg 里都是400分(make
up)10%, 这样你才能把两个seg放在一起做cutoff.
act bad% score (seg1) score (seg2)
10% 500 300
5% 100 40
1% 10 20 |
m******e 发帖数: 89 | 12 我想我大概明白了。问题是如果我在10% 上calibrate two segments, how can i
make sure they are also aligned at 5%, 1% ?
Thans a lot!
make
【在 f*******n 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 举个例子,seg 1中的500分对应10%, 而seg 2中的300分对应10%,相同的风险,却有 : 不同的score 。如果你做了alignment,你得到的应该是在两个seg 里都是400分(make : up)10%, 这样你才能把两个seg放在一起做cutoff. : act bad% score (seg1) score (seg2) : 10% 500 300 : 5% 100 40 : 1% 10 20
|
g**********l 发帖数: 214 | 13 请问具体是怎么做alignment呢?
用那个你们说的做例子
actual 10% bad rate is group/segment-wide metric.
500分 is individual-wide metric.
这两个怎么凑在一起呢
还有,另外两个segments have only 5% and 1% bad rate (as a segment-wide
metric). they can never have 10% bad rate as a grTFFFoup. sorry i am not
seeing how to align them at 10%.
thanks a lot! |