B***a
发帖数: 21 | 1 各位大牛，有个unit root 问题想请教。 如果要构建时间序列方程，我们需要排除
unit root。 如果一个方程包含xyx三个数据系列， 我们知道他们都有unit root 存在
， lagX1可除去unit root,但是y 和z 无法找到方式无unit root的情况。 这个时候设
立什么样的方程可以被接受？可以用first-differences 吗？ 尽管y and z 取lag后还
是无法排除其含unit root。
语无伦次写了这么多，希望有大牛能看懂， 给我点指点。先谢过啦。 |
t******g
发帖数: 2253 | 2 多difference几次？或者是y z可能有determinitic trend考虑考虑先remove掉 |
B***a
发帖数: 21 | 3 我有10年数据，L5还不能排除xz的unit root.不能再多了吧。
【在 t******g 的大作中提到】
: 多difference几次？或者是y z可能有determinitic trend考虑考虑先remove掉
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t******g
发帖数: 2253 | 4 10年monthly的？大体什么方面的数据。如果是monthly的话，很有可能有seasonal
pattern。
【在 B***a 的大作中提到】
: 我有10年数据，L5还不能排除xz的unit root.不能再多了吧。
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B***a
发帖数: 21 | 5 十年的年数据，所以比较棘手呀。如果不能排除xz的unitroot，还可以直接用一年差来
设方程吗？ 还是这样的方程是不能接受的？
【在 t******g 的大作中提到】
: 10年monthly的？大体什么方面的数据。如果是monthly的话，很有可能有seasonal
: pattern。
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t******g
发帖数: 2253 | 6 晕倒，就10年的年数据。。。这个数据太小了，用arima之类的结果很可能不好，你可
以试试exponential smoothing吧。smoothing关于哪个weight有好几个选项，可以试下
seasonal/addseasonal或者winters/addwinters。
http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_smoothing
【在 B***a 的大作中提到】
: 十年的年数据，所以比较棘手呀。如果不能排除xz的unitroot，还可以直接用一年差来
: 设方程吗？ 还是这样的方程是不能接受的？
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t****g
发帖数: 120 | 7 这么少的数据，你是用什么Test确定有Unit Root的？
但假设xyz就是都有Unit Root吧。那么，Cointegration很可能是你需要的模型。SAS的
PROC AUTOREG和VARMAX都有Cointegration的Tests，或者建模。 |
